Один из наиболее сильных сигналов, подаваемых графиком, возникает при расхождении движения цены и индикаторов. Это явление часто зовут страшным словом «дивергенция» (от англ. «divergence»), а происходит оно, когда цена актива идет в одном направлении, а индикатор движется в противоположную сторону (например, как на картинке в превью).

Для выявления таких несоответствий я использую линии и гистограммы MACD. На них, по мне, дивергенция отрабатывает чаще, чем на других индикаторах. Но на каком временном масштабе — дневном или недельном, ее сигналы точней?

Для меня ответом на этот вопрос стал эксперимент, проведенный Александром Румянцевым (ник iamraa). Он, как и я, торгует на американском рынке, но на более коротких тайм-фреймах. Прочитать его пост с результатами теста можно здесь.

А подробней о том, что такое индикатор MACD и как торговать его дивергенции читайте здесь и здесь.

В превью приведен график ETF на индекс S&P 500 (SPY) с примером медвежьей дивергенции.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.