Не путайте интеллект с бычьим рынком, говорят на Уолл-стрит. Подразумевая, что делание денег на растущем рынке не требует большого ума. Отчасти, это так. Ведь на подъеме растет большинство бумаг и заработать на них не составляет труда. Но есть один нюанс. После неукротимого роста неизменно приходит момент, когда рынок уже «изросся» и больше не хочет двигаться вверх. Для вас как инвестора это — поворотный момент, и вы должны уметь его распознать. К счастью, сделать это легко. Достаточно видеть на графике тренд.

❓Хотите торговать биткоин и другие криптовалюты? Здесь вы узнаете, с чего начать👍.

Как определить тренд?

Мы уже обсуждали понятие тенденции, когда говорили про торговлю по тренду (прочитать обзор можно здесь). Вкратце напомню. Тренд происходит от англ. «trend» (тенденция, направление) и означает определенное направление движения цен. Применительно к фондовому рынку выделяют три типа тренда:

  1. Бычий (Bullish) или восходящий тренд — когда цены движутся вверх (по аналогии с быком, подкидывающим рогами цену вверх).
  2. Медвежий (Bearish) нисходящий тренд — когда цены движутся вниз (по аналогии с медведем, подминающим под себя цену).
  3. Боковой (Sideways, Flat market) тренд — отсутствие ярко выраженного однонаправленного движения (наиболее частое состояние рынка).

По продолжительности тренды бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Набор графиков для определения тренда зависит от срока торговли и у каждого трейдера он свой. Для понимания среднесрочной и краткосрочной тенденции я смотрю на дневной график, а для выявления долгосрочного тренда — на недельный. Дополнительно на каждый график я накладываю две экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average, EMA) разных периодов и слежу за их сигналами.

Эти сигналы очень просты:

  • Когда «быстрая» EMA, отслеживающая динамику цен за более короткий период, находится выше «медленной», отражающей динамику цен за более долгий период, то тренд — бычий. Когда «быстрая» EMA ниже «медленной», тренд — медвежий. 
  • Пересечение же «быстрой» EMA «медленной» EMA сверху вниз, предупреждает о возможной смене бычьего тренда на медвежий и подает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение «быстрой» EMA «медленной» EMA снизу вверх сигнализирует о возврате к росту и подает сигнал покупать. 

Поясню весь процесс. Для того чтобы определить долгосрочный тренд, я иду на сайт Stockcharts.com (о том, как строить графики на данном ресурсе я подробно пишу здесь), ввожу в поиск тикер (символ) актива, например, SPY, и выбираю недельный график (Weekly). Затем в разделе Overlays ищу в выпадающем списке индикатор Exp. Moving Avg и задаю нужный период, а именно — 17 и 43 (скриншот здесь). В результате получаю график с наложенными на него 17-EMA («быстрая» EMA) и 43-EMA («медленная» EMA), отслеживающими динамику SPY за 17-недельный и 43-недельный периоды.

Ссылка по теме: Анализ тренда на примере акций NVIDIA Corp. (NVDA)

Как определить тренд

Динамика SPDR S&P 500 ETF (SPY) на недельном графике

Для того чтобы определить среднесрочный тренд, я выбираю дневной график (Daily), задаю для него 20-EMA и 50-EMA и смотрю на их расположение и пересечение. Сигналы здесь те же, что описаны выше. Если 20-EMA находится выше 50-EMA, значит, тренд бычий. Если 20-EMA находится ниже 50-EMA, то тренд медвежий. Пересечение предупреждает о смене тренда и помогает понять, когда продавать или покупать (в среднесрочном периоде).

Для того чтобы определить краткосрочный тренд, я смотрю на направление 20-EMA на дневном графике. Если цена актива (в нашем случае это биржевой фонд на индекс широкого рынка SPDR S&P 500) находится над 20-EMA, а скользящая средняя движется вверх, то краткосрочный тренд является бычьим. И наоборот, если цена актива ушла под 20-EMA, а скользящая средняя снижается, то это медвежий тренд. Проделав такие нехитрые манипуляции, вы всегда сможете быстро понять, куда движется рынок и не пора ли его покидать.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2018-04-13T14:59:29+00:00 16.03.2016|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: , |Нет комментариев