Если вы посмотрите на график того или иного актива, то заметите, что цена, как правило, возвращается к своему среднему значению. Такую тенденцию можно использовать, чтобы выбрать наилучший момент для покупки, и в данном видео я расскажу, как это сделать.

Для отслеживания возврата цены к своему среднему лучше всего подходит скользящая средняя (Moving Average, MA). Что логично, ведь она представляет собой не что иное, как среднюю цену за заданное число дней (подробнее о данном индикаторе читайте здесь.) На графике этот возврат выглядит как сближение цены актива с его MA.

Возьмем для примера дневной график акций Facebook Inc. NASDAQ:FB и добавим на него 13-дневную экспоненциальную скользящую среднюю — EMA(13). Я работаю с EMA(13) потому что она, в отличие от простой MA, больше значения придает последней цене и быстрее реагирует на изменение цены. Ну а так как я торгую в среднесрок, то для поиска точек входа в актив использую график дневного масштаба.

Как покупать акции по разумной цене

График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.

Живая версия графика здесь. Как настраивать график и индикаторы, я рассказываю и показываю здесь.

На графике легко проследить, что цена FB время от времени отдаляется от своей EMA(13), но неизменно к ней возвращается. Моменты возврата к EMA(13) я выделила зеленой заливкой, а отдаления — красной. Как видно, периоды, отмеченные зеленым, представляли наилучшие возможности покупки FB.

Они позволяли поставить короткий стоп-лосс (на уровне 1-2% ниже средней) и получить наилучшее соотношение риск/прибыль. В то время как покупка FB в периоды, отмеченные красным цветом, вдали от средней, требовала размещения более длинного стоп-приказа и не позволяла минимизировать риск.

Как видно, открытие позиции вблизи MA несет минимальный риск и дает наилучшее соотношение риск/прибыль. Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то потери будут невелики. В этом и есть преимущество стратегии возврата к скользящей средней.

Выбор точек входа в актив

Анализ цены активов и параметров сделок на сайте Trades.Mindspace.ru.

Для того чтобы отслеживать активы, находящиеся рядом с их 13-дневной скользящей средней, я использую свою систему контроля сделок. В ней  акции с ценой вблизи со своей EMA(13) автоматически выделяются зеленым цветом, а акции, цена которых отдалилась от EMA(13) более чем на 2, — красным.

Визуально это помогает быстро выявить оптимальные точки входа и отсеять активы, которые находятся вне зоны ценности или Sweet Zone. Что такое зона ценности или Sweet Zone и как использовать ее для поиска точки входа в актив, я расскажу в следующем видео. Следите за обновлениями блога (подписаться на них можно здесь).

 

Что еще посмотреть на эту тему?

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.