Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле

Подразумеваемая (она же: вмененная или ожидаемая) волатильность (Implied Volatility, IV) может помочь вам измерить вероятность того, что цена акции останется вблизи определенной цены в ближайший год.

Но может ли подразумеваемая волатильность помочь в краткосрочной торговле? Отличный вопрос! Большинство широко торгуемых опционов — краткосрочные, от 30 до 90 календарных дней.

Вот вам быстрая и грубая формула для того, чтобы посчитать стандартное отклонение цены для любого срока жизни вашего контракта, независимо от его продолжительности.

Implied Volatility for options

Помните: этот быстрый расчет не дает 100% точности, но он позволяет получить грубую оценку размера вероятного диапазона цен акции до срока экспирации опциона.

Источник