Стохастический осциллятор — Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) — любимый индикатор многих краткосрочных трейдеров, но при этом он еще более волатильный, чем индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).

Как и RSI, данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и помогает определить уровни перекупленности или перепроданности, а также когда начинается или заканчивается тренд. Но считается, что «стохастик» дает более точные сигналы, чем RSI.

Как устроен стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор состоит из двух линий: %D (медленная линия черного цвета) и %K (быстрая линия серого цвета). В связи с чем у него есть две скорости: быстрая  и медленная.

Выбирая между быстрым стохастиком (Fast Stochastic) и медленным стохастиком (Slow Stochastic), лучше начинать с медленного, так как он дает меньше сигналов. Недостаток его состоит в том, что сигналы будут поступать с некоторой задержкой по сравнению с быстрым стохастиком.

Stochastic

Пример стохастических осцилляторов на графике Microsoft Corp. на сайте Stockcharts.com

Какие сигналы подает стохастический осциллятор?

Самый популярный сигнал, подаваемый стохастиком, возникает когда более медленная линия %D поднимается выше 80 или падает ниже 20. Это важный сигнал, означающий, что индекс или конкретная акция перекуплены или перепроданы. Однако здесь важно помнить, что, как и RSI, стохастик может оставаться перекупленным или перепроданным в течение долгого времени и то, что рынок вступил в «опасную зону» не означает, что он должен скоро развернуться.

  • Если %D (сплошная черная линия) поднимется выше 80 и начинает разворачиваться вниз, ищите возможность продать. Если линия %D падает ниже 20 и начинает разворачиваться вверх, ищите возможность купить.
  • Если стохастический осциллятор закрывается близко к максимуму (например, выше 80), это может означать кратковременный восходящий тренд по ценной бумаге. И наоборот, если цена закрытия акции или индекса близка к минимуму (например, ниже 25), это может сигнализировать о краткосрочном нисходящем тренде.

Другим сигналом, который используют многие трейдеры, является пересечение стохастическим осциллятором средней линии. Когда осциллятор доходит до 50%, это означает, что цена закрытия находится ровно посередине между самым высоким и самым низким значением за последние 14 дней. Когда он доходит до 80, это значит, что до вершины ему осталось 20%, а до дна — 80% данного диапазона. Чем выше он поднимается, тем сильнее перекуплена ценная бумага.

Также многие трейдеры проверяют, нет ли дивергенции (расхождения) между ценой и линией осциллятора. Например, если %D идет вниз, в то время как акция или рынок растет, вполне возможно, что вскоре цена пойдет вниз. И наоборот, если цена акции или рынок падают, а %D идет вверх, это сигнал, что цена может последовать за индикатором и начать расти.

  • В отличие от RSI, дивергенция стохастического осциллятора дает более надежный сигнал, но ее появление необходимо проверить с помощью других индикаторов.

Кроме этого некоторые трейдеры используют стохастик как фильтр для входа в позицию. Они не будут покупать бумагу, если видят дивергенцию линий самого индикатора (имеется в виду ситуация, когда %D и %K расходятся друг с другом).

По материалам книги Майкла Синсиэра «Все об индикаторах рынка».