В верхней части письма рассылки сигналов технических индикаторов приведены данные о статусе рынка (см. п.1 на рисунке). Они отражают текущие настроения на рынке и позволяют определиться с направлением торговли в краткосрочном периоде. Статус рынка оценивается по набору индикаторов, описанных здесь. Живая версия статуса рынка и секторов доступна на сайте Finance.mindspace.ru (авторизация не требуется).

Статус рынка считается:

  • Бычьим при итоговом значении анализируемых индикаторов выше плюс 3.
  • Медвежьим при значении ниже минус 3.
  • Нейтральным при значении в диапазоне от минуса 3 до плюс 3.

Используемые термины и сокращения

В тексте письма рассылки используются следующие термины и сокращения.

Symbol — краткое название акции или тикер. Например, у Starbucks тикер SBUX. Акции компаний в рассылке наряду с тикером содержат информацию о секторе, к которому они принадлежат. Starbucks входит в сектор XLY и в рассылке тикер компании будет выглядеть как SBUXXLY.

Vol — это объем торговли той или иной бумаги, то есть количество «проторгованных» акций за день. Объем торгов отражает ликвидность бумаги: чем ниже объем, тем ниже ликвидность. По умолчанию в рассылку попадают наиболее ликвидные активы с объемом торгов выше 1 млн. бумаг в день.

Price — текущая стоимость акции на бирже. По умолчанию в рассылку попадают активы стоимостью от $10 до $100. Такой ценовой диапазон оптимален с точки зрения затрат и риска: чем дешевле актив, тем выше комиссии и волатильность.

MA — сокращениe от Moving Average, означающее простое скользящее среднее. Нахождение цены относительно скользящих средних помогает определить направление движения актива. В рассылке приводятся данные о следующих типах средних:

EMA13, EMA26, EMA50 — экспоненциальное скользящее среднее за 13, 26, 50-дневный периоды.
SMA200 — простое скользящее среднее за 200-дневный период.

Trend — текущее направление движения цены актива. Может быть бычьим, медвежьим и «боковым». При торговле по тренду тенденция должна подтверждаться на нескольких временных масштабах (графиках). Подробнее об этом читайте здесь (см. Правило трех экранов). В письме рассылки приводятся данные о тренде на основании двух дневного (D) и недельного (W) графиков движения цены. Обозначаются они так:

  • D:up — растущий тренд на дневном графике.
  • W:up — растущий тренд на недельном графике.
  • D:down — падающий тренд на дневном графике.
  • W:down — падающий тренд на недельном графике.

Sector — текущий статус сектора актива, рассчитанный на основе индикаторов, аналогичных тем, что используются для оценки статуса рынка (подробнее о них читайте здесь). Статус сектора считается:

  • Бычьим при итоговом значении индикаторов выше плюс 3.
  • Медвежьим при значении ниже минус 3.
  • Нейтральным при значении в диапазоне от минуса 3 до плюс 3.

Описание сигналов технических индикаторов

В тексте письма рассылки торговые сигналы отображаются в сокращенном виде, например, pup, dbull_d и пр. Полное название сигнала появляется при наведении курсора мыши на сигнал. Ниже приведено описание торговых сигналов, по которым осуществляется подбор активов в рассылку.

Рост цены 5 дней подряд (pup)

Цена закрытия актива превышает цену закрытия в предыдущую торговую сессию 5 дней подряд.
Бычий сигнал. Указывает на увеличение интереса к активу и рост покупок.
Эффективен при наличии бычьего статуса рынка (выше плюс 3), бычьего тренда актива (D:up) и бычьего статуса сектора (выше плюс 3).
Требует подтверждения растущим объемом торгов.

Снижение цены 5 дней подряд (pdown)

Цена закрытия актива ниже цены закрытия в предыдущую торговую сессию пять дней подряд.
Медвежий сигнал. Указывает на преобладание продавцов над покупателями и распродажу актива.
Эффективен при наличии медвежьего статуса рынка (ниже минус 3), медвежьего тренда актива (D:down) и медвежьего статуса сектора (ниже минус 3).

Обновление ценового максимума (high52) 

Превышение цены актива 52-недельного максимума.
Бычий сигнал. Указывает на увеличение интереса к активу и рост покупок.
Эффективен при наличии бычьего статуса рынка (выше плюс 3), бычьего тренда актива (D:up) и бычьего статуса сектора (выше плюс 3).
Требует подтверждения растущим  объемом торгов.

Обновление ценового минимума (low52) 

Снижение цены актива ниже 52-недельного минимума.
Медвежий сигнал. Указывает на падение интереса к активу и рост продаж.
Эффективен при наличии медвежьего статуса рынка (ниже минус 3), медвежьего тренда актива (D:down) и медвежьего статуса сектора (ниже минус 3).

Рост объема торгов (vg)

Рост объема торгов 10 дней подряд по EMA (39).
Сигнал наличия интереса к бумаге. Рост цены указывает на набор позиции игроками рынка, падение — на закрытие или сокращение позиций. Рост объема без изменения цены говорит о выходе из актива крупных участников рынка.
Эффективен для выявления разворота актива.

Необычный объем (vu)

Объем торгов в 2,5 раза выше/ниже среднего по EMA (39).
Сигнал повышенного интереса к бумаге. Может быть вызван ситуацией на рынке, корпоративными новостями, результатами отчета и пр.
Ценность сигнала низкая. Требует проверки новостей и выяснения причины изменения объема торгов.

Пересечение цены скользящей средней

Пересечение цены актива скользящих средних снизу вверх — бычий сигнал.
Подтверждает силу восходящего тренда.
Наиболее сильный сигнал возникает при пересечении цены 50-дневной и 200-дневной средних, а также при пересечении 50-дневной средней 200-дневной снизу вверх (т.н. «золотой крест»).

В тексте письма рассылки они отображаются как:

  • e50up — пересечение цены EMA (50) снизу вверх.
  • s200up — пересечение цены SMA (200) снизу вверх.
  • s50x200up — пересечение SMA (50) SMA (200) снизу вверх.

Пересечение цены актива скользящих средних сверху вниз — медвежий сигнал.
Подтверждает силу нисходящего тренда.
Наиболее сильный сигнал возникает при уходе цены под 50-дневную и 200-дневную средние, а также при пересечении 50-дневной средней 200-дневной сверху вниз (т.н. «мертвый крест»).

В тексте письма рассылки они отображаются как:

  • e50down — пересечение цены EMA (50) сверху вниз.
  • s200down — пересечение цены SMA (200) сверху вниз.
  • s50x200down — пересечение SMA (50) SMA (200) сверху вниз.

Дивepгенция цены и гистограммы MACD

Дивepгенция (расхождение) цены и гистограммы MACD — один из сильных сигналов, предупреждающих о возможном развороте актива. Выделяют бычьи и медвежьи дивepгенции MACD.

  • Бычьи расхождения возникают у дна рынка и говорят о возможном отскоке цены вверх.
  • Медвежьи расхождения появляются на пике рынка и указывают на возможность коррекции цены вниз.

В тексте письма рассылки сигналы дивepгенции MACD отображаются как:

  • dbear_d — медвежья дивepгенция MACD на дневном графике.
  • dbull_d — бычья дивepгенция MACD на дневном графике.
  • dbear_w — медвежья дивepгенция MACD на недельном графике (сигнал рассылается по субботам).
  • dbull_w — бычья дивepгенция MACD на недельном графике (сигнал рассылается по субботам).

Лучше всего дивepгенции MACD работают по тренду. В связи с чем требуют подтверждения статусом рынка.

  • Бычьи расхождения эффективны на восходящем тренде и могут не отработать на нисходящем.
  • Медвежьи расхождения эффективны на нисходящем тренде и могут не отработать на восходящем.

Дополнительно следует учитывать, что дивepгенции на дневных графиках отрабатывают лучше, чем на недельных.

Тройное пересечение (tci+/tci-)

TCI — это сокращение от Triple Cross Indicator, что переводится как индикатор тройного пересечения. Этот индикатор я создала для себя, а убедившись в его эффективности, добавила в рассылку. Triple Cross Indicator основан на показателях трех осцилляторов: 1. гистограммы MACD; 2. гибридного RSI и 3. гибридного PPO. Сигнал на покупку  или продажу возникает тогда, когда каждый из трех осцилляторов показывает соответствующий сигнал.

В тексте письма рассылки сигналы индикатора отображаются как: tci+ и tci-.

  • tci+ возникает при наличии бычьего пересечения в каждом из трех индикаторов: на гистограмме MACD, гибридном RSI и гибридном PPO.
  • tci- возникает при наличии медвежьего пересечения в каждом из трех индикаторов: на гистограмме MACD, гибридном RSI и гибридном PPO

Подробнее о TCI и его сигналах читайте здесь.

Усиление тренда по ADX (adx 14+)

Усиление тренда по индикатору ADX за 14 дней.
Сигнал наличия интереса к бумаге.
Срабатывает как на растущей, так и на падающей тенденции актива.
Эффективен для выявления моментума и торговли по тренду.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.