Brexit-эффект на графике S&P 500 (SPY на 27.06.16)

На прошлой неделе я ждала коррекции, а пришел… Brexit. Застав меня и многих врасплох. Происходящее в пятницу на мировых биржах говорило о том, что к такому исходу (исходу Британии из ЕС) рынок был меньше всего готов. На волнениях и страхах VIX и золото (GLD) обновили максимумы. Вместе с золотом росли традиционно защитные активы — облигации США (TLT) и японская йена (FXY).

Британский фунт (FXB) обвалился на 9% ниже уровня 2009 года. На этом фоне доллар США (UUP) вырос и упали цены на нефть (доллар США и нефть движутся в разных направлениях). Европейский Dow Jones и немецкий DAX просели на 8% и 7% соответственно, а S&P 500 потерял 4%.

1. В пятницу SPY ушел с гэпом вниз и закрылся ниже открытия. Это медвежий сигнал.
2. SPY ушел под 13-дневную (EMA13) и 50-дневную (SMA50) средние, подтвердив краткосрочный даунтренд. Это медвежий сигнал.
3. Пятничное снижение SPY сопровождалось всплеском объема. Это медвежий сигнал.
4. Падение SPY остановилось на майском уровне поддержки ($202). Цена не пробила нижнюю границу бычьего флага (контур серого цвета). Это бычий сигнал.
5. RSI (в верхней части графика) ушел под 50 и ему еще есть, куда падать. Это медвежий сигнал.
6. Гистограмма MACD (в нижней части графика) по-прежнему в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD ниже сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.
7. Force Index (в верхней части графика) ушел вниз и достиг январского минимума. Это медвежий сигнал.
8. Бар графика цены по фильтру EIS после зеленой недели покраснел и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
9. Линия накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика) ушла под свою среднюю. Это медвежий сигнал.
10. Акции продолжали обновлять максимумы даже в пятницу и большинство акций в составе SPY по-прежнему вблизи своих ценовых максимумов (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.

В пятницу SPY потрясло, но паниковать еще рано. Несмотря на краткосрочный даунтренд, основная тенденция все еще бычья (цена над 200-дневной, разделяющей медвежий и бычий рынок, и кривая направлена вверх) и сейчас мы там, где были месяц назад. Для меня важным сигналом будет уход ниже $200 и закрепление под этим уровнем. А пока рынок все еще сильный: об этом говорит сохранение уровня поддержки (см. п. 4) и число акций, обновляющих свои 52-недельные максимумы (см. п. 10). Однако на этой неделе я готовлюсь к тому, что на рынке продолжится Brexit-эффект — на это указывают сигналы моей системы.

Сигналы и статус рынка

Как видно на скриншоте ниже, на рынке резко выросло количество акций, на графике которых появилось негативное расхождение (дивергенция) цены с линиями и гистограммой MACD. Кроме этого половина акций показала TCI- (подробнее об этом индикаторе я пишу здесь). Оба этих сигнала предупреждают о возможном снижении рынка.

В разрезе секторов статус рынка выглядит так. Наиболее сильными на текущий момент являются коммунальный (XLU), энергетический (XLE), потребительский (XLP) секторы и сектор металлов (XME), а слабыми — банковский (KBE), фармацевтический (XLV) и транспортный (IYT) секторы.

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.