На прошлой неделе я ждала коррекции, а пришел… Brexit. Застав меня и многих врасплох. Происходящее в пятницу на мировых биржах говорило о том, что к такому исходу (исходу Британии из ЕС) рынок был меньше всего готов. На волнениях и страхах VIX и золото (GLD) обновили максимумы. Вместе с золотом росли традиционно защитные активы — облигации США (TLT) и японская йена (FXY).

Британский фунт (FXB) обвалился на 9% ниже уровня 2009 года. На этом фоне доллар США (UUP) вырос и упали цены на нефть (доллар США и нефть движутся в разных направлениях). Европейский Dow Jones и немецкий DAX просели на 8% и 7% соответственно, а S&P 500 потерял 4%.

  1. В пятницу SPY ушел с гэпом вниз и закрылся ниже открытия. Это медвежий сигнал.
  2. SPY ушел под 13-дневную (EMA13) и 50-дневную (SMA50) средние, подтвердив краткосрочный даунтренд. Это медвежий сигнал.
  3. Пятничное снижение SPY сопровождалось всплеском объема. Это медвежий сигнал.
  4. Падение SPY остановилось на майском уровне поддержки ($202). Цена не пробила нижнюю границу бычьего флага (контур серого цвета). Это бычий сигнал.
  5. RSI (в верхней части графика) ушел под 50 и ему еще есть, куда падать. Это медвежий сигнал.
  6. Гистограмма MACD (в нижней части графика) по-прежнему в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD ниже сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.
  7. Force Index (в верхней части графика) ушел вниз и достиг январского минимума. Это медвежий сигнал.
  8. Бар графика цены по фильтру EIS после зеленой недели покраснел и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
  9. Линия накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика) ушла под свою среднюю. Это медвежий сигнал.
  10. Акции продолжали обновлять максимумы даже в пятницу и большинство акций в составе SPY по-прежнему вблизи своих ценовых максимумов (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.

В пятницу SPY потрясло, но паниковать еще рано. Несмотря на краткосрочный даунтренд, основная тенденция все еще бычья (цена над 200-дневной, разделяющей медвежий и бычий рынок, и кривая направлена вверх) и сейчас мы там, где были месяц назад. Для меня важным сигналом будет уход ниже $200 и закрепление под этим уровнем. А пока рынок все еще сильный: об этом говорит сохранение уровня поддержки (см. п. 4) и число акций, обновляющих свои 52-недельные максимумы (см. п. 10). Однако на этой неделе я готовлюсь к тому, что на рынке продолжится Brexit-эффект — на это указывают сигналы моей системы.

Сигналы и статус рынка

Как видно на скриншоте ниже, на рынке резко выросло количество акций, на графике которых появилось негативное расхождение (дивергенция) цены с линиями и гистограммой MACD. Кроме этого половина акций показала TCI- (подробнее об этом индикаторе я пишу здесь). Оба этих сигнала предупреждают о возможном снижении рынка.

В разрезе секторов статус рынка выглядит так. Наиболее сильными на текущий момент являются коммунальный (XLU), энергетический (XLE), потребительский (XLP) секторы и сектор металлов (XME), а слабыми — банковский (KBE), фармацевтический (XLV) и транспортный (IYT) секторы.

Market Status Finance.Mindspace.ru

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Finance.Mindspace.ru

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как читать его значение, я пишу здесь и здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2016-08-22T15:54:48+00:00 27.06.2016|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Нет комментариев