Ничто так не нервирует рынки как неопределенность. А предстоящее заседание ФРС определенно добавляет неопределенности. В итоге на прошлой неделе американский рынок акций завис в боковике. DIA, SPY так и проторговались под своими средними. Исключением стал QQQ, который рос преимущественно за счет Apple Inc. NASDAQ:AAPL — акции яблочников занимают в ETF 10%.

Если же посмотреть на равновзвешенный QQQ (QQEW), который не зависит от голубых фишек, то там картина немного иная. У данного фонда нет того объема и роста, как в QQQ (сравнить индексы можно здесь и здесь). А это говорит мне о том, что рынок по-прежнему слабый (на одном только Apple высоко не уедешь) и нужно на нем быть настороже.

  1. S&P 500 NYSEARCA:SPY по-прежнему в краткосрочном даунтренде — под  13-дневной (EMA13) и 50-дневной (MA50) средними. Это медвежий сигнал.
  2. Объем на падении SPY продолжает быть выше, чем на его росте. Это медвежий сигнал.
  3. SPY не пускают ниже уровня максимумов июня ($212). Это бычий сигнал.
  4. RSI (в верхней части графика) торгуется на уровне 40 и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.
  5. Force Index (в верхней части графика) стоит под нолем и смотрит вниз. Это медвежий сигнал.
  6. Линия MACD (в нижней части графика) движется под сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.
  7. Индикатор ADX (в нижней части графика) выше 28 указывает на усиление падающего тренда. Это медвежий сигнал.
  8. Коэффициент относительной силы равновзвешенного SPY к взвешенному по капитализации (RSP:SPY) ушел под 10-дневную EMA (EMA10), что говорит о снижении аппетита к риску на рынке (о том, как оценивать наличие аппетита к риску на рынке, я пишу здесь). Это медвежий сигнал.
  9. Число акций, обновивших свои 52-недельные максимумы (см. линию $SPXHLP в нижней части графика) продолжает снижаться. Это медвежий сигнал.
  10. Недельный график (доступен здесь) продолжает показывать слабость. Это медвежий сигнал.

В связи с тем, что с 16 сентября SPY торгуется без дивидендов, то для данного обзора я использовала график без учета выплаченных дивидендов, указав на сайте Stockcharts.com тикер _SPY. О том, как работать с графиками на данном сайте, я рассказываю и показываю здесь.

Итого: 9 медвежьих сигналов из 10. Это говорит мне о том, что за неделю на рынке мало что изменилось и угроза снижения все еще высока. Подтвердят ли это сигналы моей системы, читайте ниже.

Как оценивать индикаторы статуса рынка, я показываю здесь. Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2016-09-27T22:56:49+00:00 19.09.2016|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Нет комментариев