Ничто так не нервирует рынки как неопределенность. А предстоящее заседание ФРС определенно добавляет неопределенности. В итоге на прошлой неделе американский рынок акций завис в боковике. DIA, SPY так и проторговались под своими средними. Исключением стал QQQ, который рос преимущественно за счет Apple Inc. NASDAQ:AAPL — акции яблочников занимают в ETF 10%.

Если же посмотреть на равновзвешенный QQQ (QQEW), который не зависит от голубых фишек, то там картина немного иная. У данного фонда нет того объема и роста, как в QQQ (сравнить индексы можно здесь и здесь). А это говорит мне о том, что рынок по-прежнему слабый (на одном только Apple высоко не уедешь) и нужно на нем быть настороже.

  1. S&P 500 NYSEARCA:SPY по-прежнему в краткосрочном даунтренде — под  13-дневной (EMA13) и 50-дневной (MA50) средними. Это медвежий сигнал.
  2. Объем на падении SPY продолжает быть выше, чем на его росте. Это медвежий сигнал.
  3. SPY не пускают ниже уровня максимумов июня ($212). Это бычий сигнал.
  4. RSI (в верхней части графика) торгуется на уровне 40 и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.
  5. Force Index (в верхней части графика) стоит под нолем и смотрит вниз. Это медвежий сигнал.
  6. Линия MACD (в нижней части графика) движется под сигнальной и направлена вниз. Это медвежий сигнал.
  7. Индикатор ADX (в нижней части графика) выше 28 указывает на усиление падающего тренда. Это медвежий сигнал.
  8. Коэффициент относительной силы равновзвешенного SPY к взвешенному по капитализации (RSP:SPY) ушел под 10-дневную EMA (EMA10), что говорит о снижении аппетита к риску на рынке (о том, как оценивать наличие аппетита к риску на рынке, я пишу здесь). Это медвежий сигнал.
  9. Число акций, обновивших свои 52-недельные максимумы (см. линию $SPXHLP в нижней части графика) продолжает снижаться. Это медвежий сигнал.
  10. Недельный график (доступен здесь) продолжает показывать слабость. Это медвежий сигнал.

В связи с тем, что с 16 сентября SPY торгуется без дивидендов, то для данного обзора я использовала график без учета выплаченных дивидендов, указав на сайте Stockcharts.com тикер _SPY. О том, как работать с графиками на данном сайте, я рассказываю и показываю здесь.

Итого: 9 медвежьих сигналов из 10. Это говорит мне о том, что за неделю на рынке мало что изменилось и угроза снижения все еще высока. Подтвердят ли это сигналы моей системы, читайте ниже.

Сигналы и статус рынка акций США

Состояние индексов и секторов S&P 500

  • 2 из 3-х рыночных индексов DIA и SPY остаются в краткосрочном даунтренде, находясь под своими 13-дневными (EMA13) и 50-дневными (MA50) средними. Это медвежий сигнал.
  • DIA, QQQ, IWM показали улучшающуюся динамику по фильтру EIS, сменив красный сигнал на продажу на нейтральный синий сигнал. Это потенциально бычий сигнал.
  • SPY продолжает показывать красный сигнал на продажу по фильтру EIS. Это медвежий сигнал.
  • 8 из 9 секторов S&P 500 остаются в краткосрочном даунтренде. Исключение — XLК, который как и QQQ, рос за счет акций Apple Inc. (AAPL). Это медвежий сигнал.
  • 5 из 9 секторов S&P 500 продолжают показывать красный сигнал на продажу по фильтру EIS. Это медвежий сигнал.
Динамика статуса индексов и секторов на рынке акций США

Динамика индексов и секторов на рынке акций США. Данные сервиса Статус на сайте Mindspace.Finance.

Статус индексов и секторов S&P 500

  • Долгосрочный статус рынка сменился с бычьего на нейтральный (Status SMA5 = -1,6). Это медвежий сигнал.
  • Объем торговли по индикатору OBV растет на снижающемся рынке. Это медвежий сигнал.
  • Большинство акций показывают слабость по индикатору MACD. Это медвежий сигнал.
  • Снижение числа акций, падающих 5 дней подряд. Это потенциально бычий сигнал.
  • Трехдневная динамики статуса большинства секторов S&P 500, за исключением XLK и XLV, продолжает ухудшаться. Это медвежий сигнал.
  • Наличие бычьих дивергенций MACD (но в ограниченном числе секторов — XLU и IYR). Это потенциально бычий сигнал для указанных секторов.
  • Наличие сигнала на продажу по TCI у более 60% акций, торгующихся на биржах США.
Динамика статуса индексов и секторов на рынке акций США

Динамика статуса индексов и секторов на рынке акций США. Данные сервиса Статус на сайте Mindspace.Finance.

Все эти сигналы говорят мне о том, что на рынке идет напряженная борьба между медведями и быками, но пока не в пользу последних. Большинство секторов показывают слабость и что важно, нет роста в циклически чувствительном XLY. Также все еще много акций с сигналом на продажу по TCI, а числа бычьих дивергенций пока недостаточно, чтобы развернуть рынок наверх (о том, как использовать этот сигнал, смотрите здесь).

Как оценивать индикаторы статуса рынка, я показываю здесь. Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2016-09-27T22:56:49+00:0019.09.2016|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Нет комментариев