Мои опасения по поводу слабости рынка оправдались: почти всю прошлую неделю американские индексы (SPY, DIA, QQQ) снижались. Хуже всего себя чувствовал Nasdaq 100 (QQQ): его продавили ниже MA(50) и не выпустили из-под EMA(13). Dow Jones Industrial Average (DIA) и S&P 500 (SPY) тоже досталось: оба индекса протестировали сентябрьские минимумы. Причинами осенней хандры на рынке стали:

1) Плохой отчет Alcoa Inc. NYSEARCA:AA — компания считается барометром экономики и официально открывает сезон отчетности в США (старт оказался так себе). 2) Слабые данные по объему экспорта Китая в сентябре — экспорт из Поднебесной сократился на 10% вместо ожидаемых аналитиками 3%. 3) Продолжающийся рост доходности 10-летних облигаций США — $TNX впервые в этом году взяла уровень EMA(200) — см. график в анонсе, подтвердив тем самым уверенность рынка в скором поднятии ставки (подробно об этом я писала здесь).

  1. S&P 500 NYSEARCA:SPY ушел в краткосрочный и среднесрочный даунтренд — под EMA(13) и MA(50). Это медвежий сигнал.
  2. 13-дневная скользящая средняя EMA(13) развернулась вниз. Это медвежий сигнал.
  3. RSI (в верхней части графика) торгуется ниже 50. Это медвежий сигнал.
  4. Force Index (в верхней части графика) движется под нулевой линией. Это медвежий сигнал.
  5. Линии MACD (в нижней части графика) пересекли ноль и движутся вниз. Это медвежий сигнал.
  6. Индикатор Accum/Dist (в нижней части графика), отражающий приток денег в SPY, находится под EMA(13) и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.
  7. Бар графика цены по фильтру EIS (график приведен здесь) красный и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
  8. Недельный график (доступен здесь) показывает ухудшение всех индикаторов. Это медвежий сигнал.
  9. Кривая доходности 10-летних облигаций США — $TNX (в нижней части графика) движется вверх и может продолжить давить на SPY. Это медвежий сигнал.

Итого: 9 медвежьих сигналов из 9. Это говорит мне о том, что снижение на рынке в ближайшие дни может продолжиться и, возможно, что мы увидим SPY ниже 211-210 долл. Я буду рассматривать этот уровень как возможность на вход с оптимальным соотношением риск/прибыль. Пока же я держусь в стороне пилообразного рынка и жду сигналов от своей системы (текущие сигналы — в скрытом контенте внизу).

Статус индексов и секторов S&P 500

  • Текущий статус рынка (Status SMA5) снизился до минус 3,6 и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.
  • Краткосрочный и среднесрочный тренд на рынке — нисходящий. Это медвежий сигнал.
  • Число падающих акций на рынке преобладает над числом растущих. Это медвежий сигнал.
  • Индикатор MACD у большинства акций на рынке показывает слабость. Это медвежий сигнал.
  • Динамика статусов индексов и секторов за последние три торговые сессии ухудшилась. Это медвежий сигнал.
  • На рынке растет число акций, показавших сигнал на продажу по TCI. Это медвежий сигнал.
Анализ рынка акций США

Динамика статуса индексов и секторов на рынке акций США. Данные сервиса Статус на сайте Mindspace.Finance.

Позитивным моментом является наличие бычьих дивергенций MACD в Dow Jones Industrial Average (DIA) и Nasdaq 100 (QQQ). Однако их числа при текущем медвежьем статусе рынка недостаточно для того, чтобы развернуть тренд наверх. На графике, который я привела ниже, видно: для смены краткосрочого тренда на рынке нужен объем дивергенций на рынке, превышающий 2%.

Динамика дивергенций MACD на рынке акций США

Динамика дивергенций MACD на рынке акций США. Данные сервиса Статус на сайте Mindspace.Finance.

Состояние (статус) американского рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь и показываю здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2016-10-24T17:36:36+00:0017.10.2016|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Нет комментариев