Если вы посмотрите на график того или иного актива, то заметите, что цена, как правило, возвращается к своему среднему значению. Такую тенденцию можно использовать, чтобы выбрать наилучший момент для покупки, и в данном видео я расскажу, как это сделать.

Для отслеживания возврата цены к своему среднему лучше всего подходит скользящая средняя (Moving Average, MA). Что логично, ведь она представляет собой не что иное, как среднюю цену за заданное число дней (подробнее о данном индикаторе читайте здесь.) На графике этот возврат выглядит как сближение цены актива с его MA.

Возьмем для примера дневной график акций Facebook Inc. NASDAQ:FB и добавим на него 13-дневную экспоненциальную скользящую среднюю — EMA(13). Я работаю с EMA(13) потому что она, в отличие от простой MA, больше значения придает последней цене и быстрее реагирует на изменение цены. Ну а так как я торгую в среднесрок, то для поиска точек входа в актив использую график дневного масштаба.

Как покупать акции по разумной цене

График движения цены акций Facebook Inc. на сайте Stockcharts.com.

Живая версия графика здесь. Как настраивать график и индикаторы, я рассказываю и показываю здесь.

На графике легко проследить, что цена FB время от времени отдаляется от своей EMA(13), но неизменно к ней возвращается. Моменты возврата к EMA(13) я выделила зеленой заливкой, а отдаления — красной. Как видно, периоды, отмеченные зеленым, представляли наилучшие возможности покупки FB.

Они позволяли поставить короткий стоп-лосс (на уровне 1-2% ниже средней) и получить наилучшее соотношение риск/прибыль. В то время как покупка FB в периоды, отмеченные красным цветом, вдали от средней, требовала размещения более длинного стоп-приказа и не позволяла минимизировать риск.

Как видно, открытие позиции вблизи MA несет минимальный риск и дает наилучшее соотношение риск/прибыль. Если бумага продолжит расти, мы заработаем, если нет, то потери будут невелики. В этом и есть преимущество стратегии возврата к скользящей средней.

Выбор точек входа в актив

Анализ цены активов и параметров сделок на сайте Trades.Mindspace.ru.

Для того чтобы отслеживать активы, находящиеся рядом с их 13-дневной скользящей средней, я использую свою систему контроля сделок. В ней  акции с ценой вблизи со своей EMA(13) автоматически выделяются зеленым цветом, а акции, цена которых отдалилась от EMA(13) более чем на 2, — красным.

Визуально это помогает быстро выявить оптимальные точки входа и отсеять активы, которые находятся вне зоны ценности или Sweet Zone. Что такое зона ценности или Sweet Zone и как использовать ее для поиска точки входа в актив, я расскажу в следующем видео. Следите за обновлениями блога (подписаться на них можно здесь).

 



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.