Трейдеры часто шутят, что у медвежьих рынков нет поддержки, а у бычьих — сопротивления. Шутки-шутками, а часто это действительно так. Иногда акция растет с такой силой, что не успевает наметить уровни поддержки, за которые можно было бы зацепиться и поставить стоп-лосс. В таких случаях я использую метод люстры (Chandelier Exit). Звучит забавно, зато в точности передает суть.

«Люстра» здесь не что иное, как стоп-лосс (он же стоп или защитный приказ), но не обычный, а скользящий (такой ордер движется вместе с ценой). При этом по стратегии Chandelier Exit стоп-приказ движется от цены на расстоянии в несколько (обычно три) средних истинных диапазона (ATR). Вот, как это работает на примере лонга.

При открытии длинной позиции вы «подвешиваете» стоп-ордер, словно люстру на потолок (отсюда, видать, и название) к самой высокой точке за период восходящего тренда. То есть поступаете обратно тому, как привыкли, и отталкиваетесь от ближайшего максимума, а не минимума цены.

По мере роста актива стоп-приказ перемещается вслед за ценой и позволяет вам двигаться вместе с трендом. При этом размер вашего риска зависит от изменения волатильности актива: чем выше волатильность, тем выше ATR и тем больше размер стопа (что видно на графике AK Steel Holding (AKS)) в анонсе). Также важно учесть, что в стандартном расчете берется тройной ATR, а это, как вы понимаете, чревато серьезным убытком. Поэтому прежде чем применять метод люстры, узнайте о нем больше здесь.

Ну, а пока вы изучаете, я дам вам полезный трейдхак. Если вы, как и я, работаете с графиками на сайте Stockcharts.com, то вместо того, чтобы отслеживать ATR и рассчитывать место для стопа вручную, вы можете добавить на график индикатор Chandelier Exit и выставлять стоп-приказ по нему. Как это сделать, узнаете, открыв скрытый контент. Да-да. Все по закону жанра: за секреты нужно платить. К счастью, для вас, как читателей блога, эта плата составит один символический клик.

Как добавить «люстру» на график

Если вы читали мою инструкцию по работе с графиками, то легко сможете добавить индикатор Chandelier Exit на график и отслеживать, где ставить стоп-лосс. Для этого вам нужно открыть выпадающий список в разделе Overlays, найти в нем Chandelier Exit и нажать кнопку Update.

точки выхода для установки стоп-приказов

Добавление и настройка индикатора Chandelier Exit на сайте Stockcharts.com

Как видно на рисунке выше, по умолчанию в параметрах индикатора заданы 22-дневной период для ATR и выбора максимальных (или минимальных) цен и используется коэффициент 3 (то есть расстояние линии Chandelier от цены актива составляет три ATR). Эти настройки не монолитны и при желании вы можете их изменить. А сейчас: важный момент. Стандартные настройки заданы для длинных позиций (лонгов). Для того чтобы применять индикатор к коротким позициям (шортов), необходимо добавить к параметрам слово «short».

По этой ссылке вы найдете «живой» график The Coca-Cola Co (KO) с добавленным на него индикатором Chandelier Exit (short) и Average True Range (ATR). Меняя тикер в поле Symbol, вы можете использовать его в качестве рабочего шаблона при открытии коротких позиций.

И по традиции вопрос к вам: Используете ли вы защитные ордера и что думаете о таком методе выставления стопов? Поделитесь в комментариях ниже.



Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2017-01-28T13:39:59+00:0003.12.2016|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: , |Нет комментариев