В этом видео мы рассмотрим необычный способ размещения защитного приказа, который, как и предыдущий, основан на волатильности. Почему необычный? Потому что обычно стопы привязываются к минимуму цены (открытии длинных позиций), а данный метод работает с точностью наоборот.

Алгоритм расчета стоп-приказа в лонговой позиции выглядит так.

  • Определяется максимальная цена актива за период.
  • От максимума цены откладывается нужное число средних истинных диапазонов (ATR) (подробно об ATR мы говорили здесь).
  • Выставляется плавающий стоп (Trailing Stop), который перемещается вместе с ценой.

В результате получается, что стоп«подвешивается» к максимуму, словно люстра на потолок. Отсюда, видать, и название метода (подробнее о нем мы говорили здесь).

Формула для расчета уровня стоп-приказа в длинных позициях:

  • Люстра = Max Price – coef x ATR, где:

Max Price– максимальная цена за выбранное число дней;
coef – коэффициент для расчета отступа от цены в ATR;
ATR – средний истинный диапазон за определенное число дней.

Можно ли использовать люстру для защиты прибыли по коротким позициям? Можно. В таком случае люстра «подвешивается» к минимальной цене, а формула для расчета будет такой.

Формула для расчета уровня стоп-приказа в коротких позициях:

  • Люстра = Min Price + coef x ATR, где:

Min Price– минимальная цена за выбранное число дней;
coef – коэффициент для расчета отступа от цены в ATR;
ATR – средний истинный диапазон за определенное число дней.

На сайте Stockcharts.com используется Chandelier Exit (22,3), то есть для определения хода цены берется ATR за 22 дня и стоп отстоит на 3 х ATR. Настройки вы можете изменить. Важно: при размещении стопа в коротких позициях в настройках индикатора необходимо добавить слово “short”, как показано в видео или в инструкции здесь.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-01-20T13:20:24+00:00 08.01.2017|Время чтения 2 мин.|Рубрики: О трейдинге|Теги: , |Нет комментариев