На прошлой неделе на рынке начала проявляться слабость. Как я ожидала, сильнее всего она проявилась в Russell 2000 Index (IWM) и Dow Jones Industrial (DIA). S&P 500 (SPY) продолжил стоять в боковике, а Nasdaq 100 (QQQ) обновил очередной максимум. В секторах S&P 500 также не было солидарности в движении. Финансовый (XLF) и фармацевтический (XLV) ушли на коррекцию, промышленный (XLI) и технологический (XLK) показали новый high, a потребительский (XLP) вернулся в бычий тренд.

XLV при этом — единственный из 9 секторов S&P 500, который находится в даунтренде. Как видно на скриншоте в анонсе, цена его акций движется под 200-дневной скользящей средней MA(200), которая разделяет медвежий и бычий тренд. Это определенно бычий рынок и такой рынок может в любой момент отскочить. Однако слабость на рынке по-прежнему есть, и проявляется она, на мой взгляд, в следующих сигналах.

  • «Малыши» все еще не в фаворе: IWM протестировал нижнюю границу флага ($134), линии MACD смотрят вниз. Важно следить, удержится ли уровень MA(50) ($133,27).
  • Плохая сезонность для DIA и IWM: исторически оба индекса в январе показывают слабые результаты.
  • Возможность продолжения коррекции в XLF: на дневном графике ETF пока нет улучшений.
  • Вероятность начала коррекции в XLY: здесь двойная вершина и сильная медвежья дивергенция MACD.
  • Сила взвешенного по капитализации XLI не подтверждается силой равновзвешенного RGI. (Как работает это сравнение, я пишу здесь.)
  • Схожее расхождение есть в XLP: здесь, в отличие от XLP, равновзвешенный RHS пока не взял 200-дневную среднюю MA(200) и есть попытка нарисовать  медвежью дивергенцию MACD.

При этом позитивным моментом для рынка может стать дальнейший рост доходности по облигациям ($TNX), на дневном графике для этого есть все предпосылки. Подъем $TNX — это хорошо для финансового сектора (XLF), особенно банков (KBE), и плохо для облигаций (TLT, IEF), а также схожих c ними XLP и XLU. Нехорошо это и для золота (GLD). Кстати, о золоте. В письмах вы спрашиваете, стоит ли его покупать. На днях выложу на эту тему пост и видео. (Видео, как обычно появится сначала на Youtube, а потом на блоге. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе.)

В завершение кратко о сигналах моей системы. На скриншоте ниже приведены данные рейтинга секторов S&P 500 по текущему статусу, наличию в них импульса и сигналов на вход.

Рейтинг секторов S&P 500 по текущему статусу, импульсу и сигналам

Как видно:

  • Наиболее сильными по статусу среди секторов S&P 500 являются XLB, XLU, XLK.
  • Наиболее сильными по импульсу являются XLP, XLU, XLB.
  • При этом сигнал на покупку по индикатору TCI есть в XLP, XLU.

Важно: с XLU и XLP сейчас нужно быть осторожней, так как на них может негативно влиять рост доходности по облигациям ($TNX), который, как я уже сказала, весьма вероятен.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь и показываю здесь.

И по традиции вопрос к вам: Что вы ждете от рынка на этой неделе? Видите ли основания для продолжения коррекции? Напишите в комментариях ниже.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-01-24T11:51:27+00:00 23.01.2017|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Анализ рынка|Нет комментариев