Всю прошлую неделю рынки провели в коррекции. Что при такой перекупленности не стало сюрпризом. Событиями недели стали взмывающая доходность по облигациям и пикирующие цены на нефть. К концу недели снижение остановилось: помог хороший отчет о числе рабочих мест Nonfarm Payrolls. Продолжится ли коррекция на этой неделе? Давайте смотреть.

По итогам прошедшей недели мы имеем следующую картину:

  1. Индексы Dow Jones Industrial Average (DIA) и S&P 500 (SPY) закрыли гэпы, о которых я писала в прошлом обзоре, но удержались над 13-дневными средними EMA(13). На дневных графиках DIA и SPY сохраняется медвежья MACD. Недельные графики DIA и SPY также указывают на замедление тренда.
  2. Nasdaq 100 (QQQ) всю неделю простоял в боковике, но за счет усиления биотехнологического сектора (IBB) начал показывать признаки восстановления.
  3. iShares Russell 2000 Index (IWM) всю неделю снижался, и только в пятницу на графике появились разворотная свеча и объем. Но на недельном графике по-прежнему слабость. Соотношение сил на рынке (IWM:SPY) также не в пользу малых компаний. Как оценивать это соотношение я пишу здесь.
  4. Доходность по облигациям ($TNX) росла всю неделю, тестирует уровень декабря 2016 года ($26, то есть 2,6%) и, судя по недельному графику, скоро его возьмет.
  5. Жертвами роста доходности стали сырье (XLB, XLE), недвижимость (XLRE) и коммунальные компании (XLU). На финансовом секторе рост доходности не сказался, в этот раз XLF корректировался, а не рос. Подробнее о влиянии доходности я пишу здесь.
  6. Нефти (XLE) досталось как от доходности, так и от вышедших плохих (то бишь высоких) данных по объему запасов. XLE отправили под EMA(200), но в пятницу все же вернули в аптренд.
  7. XLE, XLB, XLP остаются самыми слабыми секторами по Cтатусу в моей системе (см. скриншот в галерее). При этом XLI, XLB подают признаки восстановления по RSI(13). 
  8. Самыми сильными секторами по итогам недели были: XLV, XLU, XLK (XLK и XLV единственные приросли). При этом XLV уперся в уровень 2015 года ($76), а XLK остается перекупленным по RSI(13).
  9. График индекса страха ($VIX) держится внизу. Золото (GLD) и облигации (TLT) продолжают свое снижение в даунтренде.
  10. Значение Статуса на рынке по данным моей системы впервые с ноября 2016 года ушло ниже нуля и составляет -2 (по шкале от -10 до 10) и пока является нейтральным.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок по-прежнему бычий, но на нем идет коррекция. На это указывает замедление тренда в индексах (SPY,DIA,QQQ), слабость компаний малой капитализации (IWM) и значение Статуса рынка. Рост доходности по облигациям ($TNX) подтверждает готовность рынка к подъему ставок, вероятно, что это случится уже на этой неделе. Снижение защитных активов золото (GLD), облигаций (TLT) и сектора товаров повседневного потребления (XLP) также намекает на грядущий рост ставок.

Что ждать на этой неделе?

Это неделя пройдет в ожидании заседания ФРС, которое состоится в среду и на котором станет известно решение по ставке. Если графики не врут, то мы увидим повышение ставки. До среды рынки скорей всего будут стоять в боковике. На это указывает слабость на недельных графиков индексов SPY, DIA, QQQ. А вот с iShares Russell 2000 Index (IWM) ситуация интересней.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

И по традиции вопрос к вам: Что вы ждете от рынка на этой неделе? Ждете ли роста ставок? Ставите на продолжение коррекции или на разворот? Напишите в комментариях ниже.

P.S. А между тем, срок сдачи 3-НДФЛ все ближе

Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-03-14T14:32:08+00:00 13.03.2017|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка|2 комментария