Начало прошлой недели было противоречивым. В понедельник S&P 500 (SPY) и Dow Jones (DIA) протестировали свои 50-дневные средние EMA(50), в то время, как Nasdaq 100 (QQQ) и Russell 2000 (IWM) росли. Однако уже во вторник SPY и DIA вернулись на средние, и рынок дружно поехал наверх. Помог, как я и предполагала, рост цен на нефть. Отскок в нефти оживил весь рынок и большую часть недели он зеленел. Означает ли это, что мы развернулись и коррекция позади? Давайте смотреть.

По итогам прошедшей недели мы имеем следующую картину:

  1. S&P 500 (SPY) SPY показал признаки улучшения: значение по RSI выше 50, а линии MACD смотрят наверх.
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA не сумел взять 13-дневную среднюю EMA(13) и продолжает оставаться под уровнем $207. Значение по RSI ниже 50, линии MACD в медвежьем пересечении.
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ обновил ценовый максимум и показал улучшение тренда: на дневном графике линии MACD близки к бычьему пересечению, на недельном — свечи нарисовали бычье поглощение.
  4. iShares Russell 2000 Index (IWM) IWM стал лидером по приросту: он поднялся на 3,5% и встал над 50-дневной средней EMA(50). RSI превысил 50, а линии MACD показали бычье пересечение.
  5. Доходность по облигациям ($TNX) остается под 50-дневной средней EMA(50) в узком диапазоне $23,4-24,3. На дневном и недельном графиках сохраняется слабость.
  6. Отсутствие роста $TNX негативно сказалось на финансовом секторе (XLF), прежде всего, банках ( KBE, KRE), которые продолжают корректироваться.
  7. Несмотря на снижение $TNX, золото (GLD) не взяло 200-дневную среднюю MA(200), уперлось в двойную вершину и планомерно снижалось.
  8. Самыми слабыми секторами по итогам недели были: XLU (-1,2%), XLP (-0,12%). Самыми сильными: XLE (+2,2%), XLY (+1,6%), XLB (+1,3%), XLK (1,07%).
  9. 9 из 10 секторов S&P 500 (SPY) остаются над всеми средними, то есть в растущем тренде (см. скриншот в превью). Энергетический XLE наконец протестировал 200-дневную среднюю MA(200) и сделал попытку вернуться в аптренд.
  10. Значение Статуса на рынке по данным моей системы поднялось до 7,2 (по шкале от -10 до 10) и вновь стало бычьим. Более чем у половины акций на рынке линии МACD поднялись над нулем. 68% акций на рынке находятся в восходящем тренде, т.е. над 200-дневной средней MA(200).

О чем это нам говорит?

О том, что на рынок возвращается аппетит к риску. На это указывает улучшение в индексе малых компаний iShares Russell 2000 Index (IWM), ослабление защитных активов (GLD, TLT) и секторов (XLU, XLP). Рост экономически чувствительных секторов (XLY, XLE, XLB) и числа акций над 200-дневной средней MA(200) также позитивные сигналы для рынка. Но достаточно ли их для того, чтобы говорить о завершении коррекции? Давайте соберем факты. (Для продолжения чтения откройте скрытый контент.)

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

И по традиции вопрос к вам: Что вы ждете от рынка на этой неделе? Считаете ли, что коррекция завершена? Напишите в комментариях ниже.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-05-16T12:23:02+00:00 03.04.2017|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка|4 комментария