Прошлая неделя была предпразднично короткой и волатильной. После ударов по Сирии и неспособности Трампа договориться с Конгрессом недостаточно сильных отчетов от банков хватило, чтобы запустить распродажи на рынке. Индекс страха ($VIX) подскочил до предвыборных максимумов. Индексы снижались. Росли облигации, золото и защитные секторы. На лицо — все сигналы разгара коррекции. Ждать ли ее продолжения? Давайте смотреть.

По итогам прошедшей недели мы имеем следующую картину:

  1. S&P 500 (SPY) SPY подтвердил недельную слабость, пробил уровень 50-дневной средней. Статус SPY по данным моей системы 3.1 (бычий). Индикаторы TCI и линии MACD в медвежьем пересечении. Значение по RSI ушло ниже 35. На недельном графике слабость.
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA так же, как SPY, ушел под 50-дневнюю среднюю. RSI так же ниже 35, линии MACD в медвежьем пересечении. По статусу DIA из тройки индексов самый слабый: -2.5 (нейтральный). На недельном графике слабость.
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ пока держится над 50-дневной средней, но продолжает слабеть. У QQQ статус 4.4 (бычий), но растет число медвежьих дивергенций MACD и сигналов на продажу по TCI. На недельном графике слабость.
  4. iShares Russell 2000 Index (IWM) IWM продолжил снижаться в диапазоне. Статус IWM -0.9 (нейтральный). Индикаторы TCI и линии MACD в медвежьем пересечении.  На недельном графике остается слабость и боковик.
  5. Доходность по облигациям ($TNX) пробила нижнюю границу канала и с гэпом ушла на минимум ноября (22.3). Уровень поддержки на 22 пока удержался.
  6. Снижение $TNX и геополитическая напряженность поддержали интерес к золоту (GLD). Оно всю неделю росло, вошло в зону перекупленности по RSI и подходит к сильному уровню сопротивления $124.
  7. Казначейские облигации США (TLT) всю неделю росли. Взяли сильный уровень сопротивления ($122), вышли из консолидации и делают попытку закрыть гэп на уровне $126.
  8. Доллар США (UUP) почти всю неделю падал, помогая золоту и не помогая сырью. Энергетический сектор (XLE) и сектор металлов (XME) оказались в аутсайдерах на этой неделе.
  9. По итогам недели самыми сильными в S&P 500 стали защитные потребительский (XLP) и коммунальный (XLU) секторы. Самыми слабыми секторами оказались: финансовый (XLF), энергетический (XLE) и сектор базовых материалов (XLB).
  10. XLE не оправдал ожиданий и снова ушел под все скользящие средние. В XLF действует разворотная «голова и плечи» с линией шеи на $22.75. XLRE уперся в двойную вершина. В XLU появилась негативная дивергенция MACD, а в XLI, наоборот, — бычья.
  11. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей снизилось с 6.3 до 5.1 (по шкале от -10 до 10), но остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 6 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 3 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что на рынке сохраняется бегство от риска, о котором я писала на прошлой неделе. Это отчетливо видно по ротации секторов и классов активов. Все индексы, кроме QQQ, ушли под 50-дневные средние. В краткосрочном аптренде находятся только защитные секторы: XLP, XLU и XLRE. Индекс страха ($VIX) подскочил до максимальных за 5 месяцев значений. Растет золото (GLD) и бонды (TLT).

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

И по традиции вопрос к вам: Что вы ждете от рынка на этой неделе? Напишите в комментариях ниже.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-05-16T12:18:46+00:00 17.04.2017|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка|8 комментариев