Если вы знаете, какие из секторов S&P 500 демонстрируют силу или слабость, то вы можете использовать это с выгодой для себя. Во-первых, вы можете торговать секторы в разных направлениях, открываясь в шорт на их слабости и в лонг — на силе. Во-вторых, вы можете входить в секторы на разворотах и получать наилучшее соотношение риск/прибыль.

При этом вы можете торговать как сами секторы, так и входящие в них акции компаний. В первом случае вы работаете с секторами через ETF-фонды (самые ликвидные мы разбирали здесь), а во втором — с наиболее весомыми бумагами в их портфелях (как отбирать такие акции, мы рассматривали здесь). Это очень простая стратегия торговли. Осталось понять, как выбирать активы, чтобы ее применять.

Шаг 1. Определяем тренд

Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.

  • За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
  • За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
  • За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.

Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.

Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru

По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:

  • Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
  • Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.

Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.

Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.

В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.

Готовый график-шаблон

Видео к посту

И по традиции вопрос к вам: Торгуете ли вы секторами? Если да, то как — через биржевые ETF-фонды или отдельные акции? Если нет, то почему? Напишите в комментариях ниже.



Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией или пройти мои практикумы.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-05-18T18:22:16+00:00 21.04.2017|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Теги: , , |Нет комментариев