Если вы знаете, какие из секторов S&P 500 демонстрируют силу или слабость, то вы можете использовать это с выгодой для себя. Во-первых, вы можете торговать секторы в разных направлениях, открываясь в шорт на их слабости и в лонг — на силе. Во-вторых, вы можете входить в секторы на разворотах и получать наилучшее соотношение риск/прибыль.

При этом вы можете торговать как сами секторы, так и входящие в них акции компаний. В первом случае вы работаете с секторами через ETF-фонды (самые ликвидные мы разбирали здесь), а во втором — с наиболее весомыми бумагами в их портфелях (как отбирать такие акции, мы рассматривали здесь). Это очень простая стратегия торговли. Осталось понять, как выбирать активы, чтобы ее применять.

Шаг 1. Определяем тренд

Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.

  • За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
  • За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
  • За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.

Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.

Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru

По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:

  • Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
  • Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.

Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.

Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.

В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.

Готовый график-шаблон

Перейдите по данной ссылке на сайт Stockcharts.com. Здесь вы найдете дневной график финансового сектора (XLF). На нем уже нанесены необходимые для выявления тренда средние. Вы можете сохранить этот график и использовать его как шаблон для других активов. Достаточно ввести в поле Symbol нужный вам тикер.

Видео к посту

И по традиции вопрос к вам: Торгуете ли вы секторами? Если да, то как — через биржевые ETF-фонды или отдельные акции? Если нет, то почему? Напишите в комментариях ниже.



Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку сигналов моих стратегий и сделок.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-06-15T14:15:15+00:0021.04.2017|Время чтения 4 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|Метки: , , , |11 комментариев

11 комментариев

  1. Попросила Александра Румянцева (Quantrum.me) вам ответить — он с командой плотно занимается разработкой стратегий и их тестированием. Кстати, если вам интересно тестирование стратегий, можете попробовать присоединиться к его команде.

  2. Alexander Rumyantsev 11 мая 2018 в 15:01

    Как выбирались секторы, когда в бычьем тренде более 5 штук?
    Исключить ребалансировку спустя 1 час, а ставить маркет ордер перед открытием рынка. EMA иногда работает хуже SMA. Также можно заменить EMA50 на кол-во дней нахождения над/под EMA200 или на ROC200.

    • Доценко Олександр 11 мая 2018 в 15:16

      Сектора более 5-го просто игнорировал.

      Замес вначале торгов для вхождения мне всегда не нравился, а это практический совет или теоретический? Т.е. он дает позитивный результат в практической торговле? (Я об ордере перед открытием рынка)

      • Alexander Rumyantsev 11 мая 2018 в 15:49

        Всё является теоретическим, так как прошлая доходность не является гарантией будущей.

        • Доценко Олександр 11 мая 2018 в 16:14

          Попробовал SMA, результаты хуже.
          Подумываю, как применить “коэффициент относительной силы” Дж.Мэрфи. Если будет результат, напишу.

          • Alexander Rumyantsev 11 мая 2018 в 16:16

            Получить массив отношений и наложить среднюю. Упорядочить по удаленности от средней.

          • Доценко Олександр 11 мая 2018 в 16:25

            Спасибо, предложение интересное, попробую.

          • Доценко Олександр 13 мая 2018 в 11:08

            Реализовал в описанной ранее модели утверждение Дж. Мэрфи “… я предпочитаю искать инструменты, которые демонстрируют и абсолютную, и относительную силу” ( Джон Дж. Мэрфи”Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды”. Глава 9. Относительная сила и ротация. Относительная сила и абсолютная результативность). Для этого в правила вхождения добавил условие роста EMA(50) от отношения цен закрытия секторного ETF и SPY . Результат с 2004 г.:
            Cumulative returns 317%, Annual return 10.5%, Max drawdown -16.0%
            Т.е. очевидного улучшения результатов не произошло. Однако, моделирование на различных по длительности периодах и изменение последовательности анализа секторных ETF показали более высокую устойчивость результатов этого варианта – с проверкой роста коэффициента относительной силы при открытии позиции.
            Например, результаты с кризисного 2008г. :
            EMA Cumulative returns 157%, Annual return 9.6%, Max drawdown -14.9%
            EMA+RS Cumulative returns 164%, Annual return 9.8%, Max drawdown -15.8%

          • Оксана Гафаити 13 мая 2018 в 14:21

            Олександр, спасибо, что поделились. Интересно.

Оставить комментарий