Почти всю прошлую неделю американские индексы простояли в боковике. Не было повода для роста. ФРС, как ожидалось, оставила ставку без изменений, но намекнула на ее повышение в июне. Данные по ВВП США за первый квартал оказались хуже прогноза (+0.7% место ожидаемых +1,1%). Кроме этого, снизились продажи авто и потребительские расходы.Однако в пятницу вышел отчет по безработице, который оказался лучше прогнозов. Это вернуло на рынок быков и позволило закрыться на позитиве.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY всю неделю держался на уровне гэпа, в пятницу вышел из консолидации и взял новый максимум (high52). RSI выше 60, MACD бычья. Статус по данным моей системы снизился с 8 до 6.3. (бычий). Объем новых максимумов сократился, есть слабость по TCI. Но в конце недели был всплеск бычьих дивергенций MACD.
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA в понедельник обновил свой ценовой максимум и всю неделю простоял в боковике. Уровень гэпа остался нетронутым. RSI выше 60, MACD бычья. Статус снизился с 6.3 до 6.0. (бычий). Как и у SPY, у DIA есть слабость по TCI.
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ дважды за неделю обновил свой максимум — расхождение цены с индикатором OBV не отработало. Перекуплен по RSI. Бычья MACD. Держится высокий объем. Статус поднялся с 8.0 до 9.0 (бычий). В конце недели был всплеск бычьих дивергенции MACD.
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM до пятницы откатывался — отработал всплеск медвежьих дивергенций MACD. Закрыл гэп, но удержался на $138 уровне. Число новых максимумов упало относительно прошлой недели. Статус снизился с 9.2 до 5.5. (бычий). RSI выше 60, но линии MACD близки к медвежьему пересечению.
  5. Доходность по облигациям ($TNX) пробила двухнедельный диапазон вверх, протестировала свою 50-дневную среднюю и закрепилась на уровне 23.5. 20-летние казначейские облигации США (TLT) остаются в узком коридоре, снизились до 50-дневной средней. RSI ниже 50. MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике слабость.
  6. На росте доходности всю неделю падало золото (GLD), в итоге ушло под 50-и-200-дневные средние и вернулось в даунтренд. На недельном графике также слабость.
  7. Доллар США (UUP) продолжил свое снижение после пробоя линии «шеи» (на $25.8) «головы и плечей» и закрепился под 200-дневной средней. Евро (FXE) же, наоборот, закрепился над 200-дневной средней и рос на хорошем объеме. (Сказался отчет по инфляции в Европе: она приближается к целевым 2% и составила 1,9% против 1,5% в марте).
  8. Индекс волатильности ($VIX) держится на минимальном уровне 10,6.
  9. По итогам недели самыми сильными в S&P 500 секторами стали технологический (XLK), финансовый (XLF), промышленный (XLI). На них в S&P 500 приходится 48%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами стали энергетический (XLE) и сектор недвижимости (XLRE). На них в S&P 500 приходится 10%. Нефть (XLE) и промышленные металлы (XME) c февраля остаются под давлением. XLE, XME, XLB, GDX, XLRE — самые слабые активы по статусу моей системы. Самые сильные по статусу секторы — XLK, XLY, XLF.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с 6.0 до 9.0 (по шкале от -10 до 10) и остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 9 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок не хочет защищаться, а хочет расти. Индекс страха ($VIX) на минимуме, бонды слабеют, золото падает. При этом тройка индексов держится на уровнях недавнего гэпа, а SPY и QQQ продолжают обновлять свои максимумы. Ротация секторов S&P 500 подтверждает устойчивость тренда. Распродажи идут только в сырье и металлах (XLE, XME), но это не особо влияет на рынок, так как их доля в S&P 500 не превышает 10%. Снижение доллара США и рост европейской валюты указывают на переток денег на иностранные рынки.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-05-16T12:09:19+00:00 08.05.2017|Время чтения 6 мин.|Рубрики: Анализ рынка|Нет комментариев