Продолжаем выбирать секторные ETF для торговли. В предыдущей части мы выяснили, что выбор сектора, как и любого актива, следует начинать с выявления его тренда. Мы разобрались, какие бывают тренды и научились их выявлять. Для этого мы использовали скользящие средние (MA) и сервис Статус рынка. Следующее, что мы должны сделать, это проверить, насколько тенденция сильна и нет ли сигналов для ее разворота. Что логично, ведь входя в актив, мы не хотим, чтобы его тренд изменился.

Шаг 2. Проверяем сигналы на разворот

Для проверки тренда на вероятность разворота можно использовать дневной график сектора (а точнее, биржевого фонда ETF на сектор) с нанесенными на него индикаторами MACD и RSI. Они наиболее чувствительны к смене тенденции.

  • Готовый график-шаблон с уже добавленными на него MACD и RSI вы найдете в первой части обзора.
  • Инструкция по работе с графиками на сайте Stockcharts.com здесь.

В частности, можно отслеживать пересечения MACD и RSI различных периодов и расхождения в направлении движении MACD и цены, то есть дивергенции (их мы рассматривали здесь). Я анализирую эти сигналы на интерактивном графике сервиса по анализу рынка. Данный график удобен тем, что позволяет видеть в динамике изменение различных показателей, в т. ч., MACD и RSI. Кроме этого, он позволяет видеть динамику как внутри отдельных секторов, так и в целом по рынку.

Есть ли сигналы на разворот?

Для проверки тренда сектора на разворот я смотрю на графике такие показатели, как:

  • Day MACD Adj — он показывает, какой процент акций в секторе имеет на дневном графике расхождение (дивергенцию) направления цены и индикатора MACD.
  • TCI+ — он показывает разницу между числом акций с сигналом TCI+ и TCI-. Сигнал TCI срабатывает при наличии на дневном графике пересечений индикаторов MACD, RSI и PPO. Подробнее о нем я пишу здесь.

Сигналами на разворот тенденции в секторе являются:

  • Всплеск числа дивергенций выше уровня +2%/-2%. Бычьи дивергенции (синего цвета) подают сигнал к развороту наверх. Медвежьи (красного цвета) — сигнал к развороту вниз.
  • Изменение акций с сигналом TCI+. Рост (снижение) в секторе акций с сигналом TCI+ указывает на усиление (ослабление) импульса и возможность разворота наверх (вниз).
разворот тренда, выявление тренда, тренд

Интерактивный график финансового сектора (XLF) на сайте Trades.Mindspace.ru

Если сигналов на разворот нет

В случае если в секторе нет сигналов на разворот, то я проверяю устойчивость его тренда. Для проверки тренда на устойчивость я смотрю на следующие показатели:

  • 52-H/L — он показывает разницу между новыми ценовыми максимумами и минимумами. Рост новых максимумов в динамике подтверждает силу сектора; снижение указывает на его ослабление.
  • r52-H/L — он показывает, как распределены акции в секторе относительно своих 52-недельных максимумов и минимумов. Чем больше активов у своего пика (дна), тем сильнее (слабее) сектор.
  • EMA50 A/B — он показывает, какой процент акций в секторе находится выше/ниже своей 50-дневной средней (EMA50). Для роста сектора он должен быть выше 60%, а индикатор на графике должен двигаться в положительной зоне (выше нуля).

Резюме

Как видно, страница Статуса позволяет заглянуть вглубь каждого сектора в S&P 500 и оценить его состояние изнутри. Однако она не дает понять, как чувствует себя сектор на фоне других секторов. А это важно. Ведь в зависимости от направления торговли мы должны делать ставку на сильнейших (или слабейших). Поэтому в следующей (заключительной) части мы разберем с вами, как этого достичь. И пока я ее готовлю, вы можете посмотреть видео по теме, написать свои мысли в комментариях к посту и поделиться обзором с друзьями.

Видео по теме

И по традиции вопрос к вам: А на какие индикаторы смотрите вы, чтобы проверить устойчивость тренда? Какие сигналы используете, чтобы проверить его на разворот? Поделитесь в комментариях ниже.



Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией или пройти мои практикумы.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.