Продолжаем выбирать секторные ETF для торговли. В предыдущей части мы выяснили, что выбор сектора, как и любого актива, следует начинать с выявления его тренда. Мы разобрались, какие бывают тренды и научились их выявлять. Для этого мы использовали скользящие средние (MA) и сервис Статус рынка. Следующее, что мы должны сделать, это проверить, насколько тенденция сильна и нет ли сигналов для ее разворота. Что логично, ведь входя в актив, мы не хотим, чтобы его тренд изменился.

Шаг 2. Проверяем сигналы на разворот

Для проверки тренда на вероятность разворота можно использовать дневной график сектора (а точнее, биржевого фонда ETF на сектор) с нанесенными на него индикаторами MACD и RSI. Они наиболее чувствительны к смене тенденции.

  • Готовый график-шаблон с уже добавленными на него MACD и RSI вы найдете в первой части обзора.
  • Инструкция по работе с графиками на сайте Stockcharts.com здесь.

В частности, можно отслеживать пересечения MACD и RSI различных периодов и расхождения в направлении движении MACD и цены, то есть дивергенции (их мы рассматривали здесь). Я анализирую эти сигналы на интерактивном графике сервиса по анализу рынка. Данный график удобен тем, что позволяет видеть в динамике изменение различных показателей, в т. ч., MACD и RSI. Кроме этого, он позволяет видеть динамику как внутри отдельных секторов, так и в целом по рынку.

Есть ли сигналы на разворот?

Для проверки тренда сектора на разворот я смотрю на графике такие показатели, как:

  • Day MACD Adj — он показывает, какой процент акций в секторе имеет на дневном графике расхождение (дивергенцию) направления цены и индикатора MACD.
  • TCI+ — он показывает разницу между числом акций с сигналом TCI+ и TCI-. Сигнал TCI срабатывает при наличии на дневном графике пересечений индикаторов MACD, RSI и PPO. Подробнее о нем я пишу здесь.

Сигналами на разворот тенденции в секторе являются:

  • Всплеск числа дивергенций выше уровня +2%/-2%. Бычьи дивергенции (синего цвета) подают сигнал к развороту наверх. Медвежьи (красного цвета) — сигнал к развороту вниз.
  • Изменение акций с сигналом TCI+. Рост (снижение) в секторе акций с сигналом TCI+ указывает на усиление (ослабление) импульса и возможность разворота наверх (вниз).
разворот тренда, выявление тренда, тренд

Интерактивный график финансового сектора (XLF) на сайте Trades.Mindspace.ru

Если сигналов на разворот нет

В случае если в секторе нет сигналов на разворот, то я проверяю устойчивость его тренда. Для проверки тренда на устойчивость я смотрю на следующие показатели:

  • 52-H/L — он показывает разницу между новыми ценовыми максимумами и минимумами. Рост новых максимумов в динамике подтверждает силу сектора; снижение указывает на его ослабление.
  • r52-H/L — он показывает, как распределены акции в секторе относительно своих 52-недельных максимумов и минимумов. Чем больше активов у своего пика (дна), тем сильнее (слабее) сектор.
  • EMA50 A/B — он показывает, какой процент акций в секторе находится выше/ниже своей 50-дневной средней (EMA50). Для роста сектора он должен быть выше 60%, а индикатор на графике должен двигаться в положительной зоне (выше нуля).

Резюме

Как видно, страница Статуса позволяет заглянуть вглубь каждого сектора в S&P 500 и оценить его состояние изнутри. Однако она не дает понять, как чувствует себя сектор на фоне других секторов. А это важно. Ведь в зависимости от направления торговли мы должны делать ставку на сильнейших (или слабейших). Поэтому в следующей (заключительной) части мы разберем с вами, как этого достичь. И пока я ее готовлю, вы можете посмотреть видео по теме, написать свои мысли в комментариях к посту и поделиться обзором с друзьями.

Видео по теме

И по традиции вопрос к вам: А на какие индикаторы смотрите вы, чтобы проверить устойчивость тренда? Какие сигналы используете, чтобы проверить его на разворот? Поделитесь в комментариях ниже.



Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку сигналов моих стратегий и сделок.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.