Все познается в сравнении, и биржевые фонды ETF — не исключение. Поэтому в этом посте мы научимся определять, как чувствует себя сектор относительно других секторов, и завершим серию обзоров по выбору секторов для торговли. Напомню, что в предыдущих частях (часть 1 и часть 2) мы выявляли тренд сектора, определяли его силу и сигналы на разворот.

Шаг 3. Проверяем расстановку сил внутри секторов

Одним из быстрых способов определить расстановку сил внутри секторов S&P 500 является раздел Sector Summary на Stockcharts.com. Как с ним работать, мы разбирали здесь. Также с решением данной задачи справляется сервис на сайте Barchart.com. О нем мы говорили здесь. Мне же в этом помогает сводный раздел Статуса рынка — Рейтинги.

Раздел Рейтинги на сайте Trades.Mindspace.ru

В данном разделе различные секторы сравниваются между собой и ранжируются по местам. В результате наиболее высокие позиции в рейтинге занимают наиболее сильные секторы. И наоборот, наиболее слабые секторы оказываются в нижней части списка.

Количество мест в списке соответствует числу активов в разделе. Для того чтобы сократить их число, я ввожу в фильтре «XL» и получаю те из секторов, которые входят в состав S&P 500. Наиболее сильные из ETF-ов я отбираю по таким параметрам, как:

  • TCI range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций с импульсом к росту (сигналом TCI+);
  • 52HL range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций около 52-недельных максимумов.

Здесь же я смотрю на то, как менялась позиция сектора (pos) за день (day), неделю (week), месяц (month). Дополнительно, если нужно, я проверяю динамику сектора внутри дня. Для этого я сравниваю секторы по количеству в них:

  • растущих (падающих) акций — D.Adv/Decl;
  • акций, обновивших свои 52-недельные ценовые максимумы/минимумы — D.52HL
  • акций, показавших сигнал TCI+ и TCI-.

В итоге я могу быстро понять, что происходит на рынке и какие из секторов задают на нем тон. Секторы для торговли я выбираю с учетом текущего тренда на рынке. На бычьем рынке я делаю ставку на сильные секторы, а на медвежьем, наоборот, целюсь на наиболее слабые из секторов.

Резюме

Вот так вкратце выглядит алгоритм отбора секторов для торговли. Впрочем, он может быть еще короче. Так, если вы следите за ситуацией на рынке и ротацией секторов, то вы можете начинать со второго шага. На нем вы проверяете сектор на разворот и определяетесь с точкой входа. Как рассчитать точки входа и выхода по сделке, смотрите здесь, а ниже — видео по теме и традиционный вопрос.

Видео по теме

Вопрос к вам: Как вы выбираете наиболее сильные или слабые секторы для торговли? Какие используете индикаторы, сервисы и сайты?



Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях ниже, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией или пройти мои практикумы.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.