Всю прошлую неделю рынок акций провел в ожидании «минуток» от ФРС, свежих данных по ВВП и результатов встречи ОПЕК. В итоге: ФРС подтвердила скорое повышение ставок и постепенное сокращение баланса. Члены ОПЕК поддержали сокращение запасов нефти и продлили соглашение на 9 месяцев. Темпы роста ВВП США за первый квартал оказались лучше прогноза и составили 1,2%. Как на это отреагировал рынок? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY всю неделю рос и дважды обновил свой максимум. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Количество новых максимумов увеличилось. Статус по данным моей системы поднялся с 2.4 (нейтральный) до 8.3 (бычий).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA преодолел мартовский уровень и тестирует выход из диапазона. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Показал рост новых максимумов и всплеск бычьих дивергенций MACD. Статус поднялся с 2.4 (нейтральный) до 7.6 (бычий).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ всю неделю рос и так же, как SPY, дважды обновил свой ценовой максимум. RSI(13) вновь вошел в зону перекупленности, линии MACD вернулись в бычье пересечение. Показал рост новых максимумов. Статус поднялся с 4.8 до 8.8 (бычий).
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM вернулся на EMA(50). RSI(13) выше 60, линии MACD близки к бычьему пересечению. Число новых максимумов по-прежнему низкое. Статус поднялся, но не значительно с -2.9 (нейтральный) до -1.6 (нейтральный).
  5. Доходность по облигациям ($TNX) вернулась на тот же уровень, на котором была неделю назад (22.3). На фоне этого финансовый сектор (XLF) так и не смог взять EMA(50), облигации (TLT) простояли в боковике, а золото (GLD), напротив, вышло из коридора и показало бычье пересечение средних (50/200 МА).
  6. Доллар США UUP оттолкнулся наверх от уровня $25, но по-прежнему остается слабым. Показал медвежье пересечение средних (50/200 МА), в то время как евро — их бычье пересечение. Деньги продолжают утекать с американского на другие рынки: линии относительной силы SPY:VEU, SPY:EEM,SPY:EZU на графиках снижаются и показывают медвежье пересечение средних (50/200 МА).
  7. Нефть просела в четверг на 5%, несмотря на продление ОПЕК соглашения о сокращении запасов (очевидно, рынок ожидал большего), но в пятницу отыграла половину потерь. Резкое снижение нефти не помешало рынку расти, а SPY и QQQ сделать новые максимумы.
  8. Индекс волатильности ($VIX) вернулся к своему минимальному уровню (10).
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были защитные потребительский (XLP) и коммунальный (XLU), а также технологический (XLK) и промышленный (XLI) — на них в S&P 500 приходится 50%. XLU после пробоя треугольника трижды обновил максимум, XLP — дважды. В XLK в пятницу был скачок объема без роста цены (время покажет, что это было). Самым слабым в S&P 500 был энергетический сектор (XLE) — на него в S&P 500 приходится 6%, поэтому его снижение не повлияло на рынок. Самые слабые по статусу: XLE, XLY.  Самые сильные по статусу: XLK, XLU, XLP.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с нейтрального 2.4 до бычьего 7.6 (по шкале от -10 до 10). 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 9 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что несмотря на слабость на прошлой неделе, индексы вновь развернулись наверх. И с учетом вышедших цифр по ВВП, у них были на то причины. Тройка индексов (SPY, DIA, QQQ) продолжила расти, а их линии MACD вернулись в бычье пересечение. IWM — единственный из индексов, в котором по-прежнему нет импульса для подъема. Ротация секторов, с одной стороны, указывает на защитные настроения (новые максимумы в XLP, XLU), но, с другой стороны, — на желание расти (наличие силы в XLK, XLI, улучшение статуса XLF и XLY).

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-06-04T19:02:36+00:00 29.05.2017|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка|Нет комментариев