Всю прошлую неделю рынок акций провел в ожидании «минуток» от ФРС, свежих данных по ВВП и результатов встречи ОПЕК. В итоге: ФРС подтвердила скорое повышение ставок и постепенное сокращение баланса. Члены ОПЕК поддержали сокращение запасов нефти и продлили соглашение на 9 месяцев. Темпы роста ВВП США за первый квартал оказались лучше прогноза и составили 1,2%. Как на это отреагировал рынок? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY всю неделю рос и дважды обновил свой максимум. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Количество новых максимумов увеличилось. Статус по данным моей системы поднялся с 2.4 (нейтральный) до 8.3 (бычий).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA преодолел мартовский уровень и тестирует выход из диапазона. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Показал рост новых максимумов и всплеск бычьих дивергенций MACD. Статус поднялся с 2.4 (нейтральный) до 7.6 (бычий).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ всю неделю рос и так же, как SPY, дважды обновил свой ценовой максимум. RSI(13) вновь вошел в зону перекупленности, линии MACD вернулись в бычье пересечение. Показал рост новых максимумов. Статус поднялся с 4.8 до 8.8 (бычий).
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM вернулся на EMA(50). RSI(13) выше 60, линии MACD близки к бычьему пересечению. Число новых максимумов по-прежнему низкое. Статус поднялся, но не значительно с -2.9 (нейтральный) до -1.6 (нейтральный).
  5. Доходность по облигациям ($TNX) вернулась на тот же уровень, на котором была неделю назад (22.3). На фоне этого финансовый сектор (XLF) так и не смог взять EMA(50), облигации (TLT) простояли в боковике, а золото (GLD), напротив, вышло из коридора и показало бычье пересечение средних (50/200 МА).
  6. Доллар США UUP оттолкнулся наверх от уровня $25, но по-прежнему остается слабым. Показал медвежье пересечение средних (50/200 МА), в то время как евро — их бычье пересечение. Деньги продолжают утекать с американского на другие рынки: линии относительной силы SPY:VEU, SPY:EEM,SPY:EZU на графиках снижаются и показывают медвежье пересечение средних (50/200 МА).
  7. Нефть просела в четверг на 5%, несмотря на продление ОПЕК соглашения о сокращении запасов (очевидно, рынок ожидал большего), но в пятницу отыграла половину потерь. Резкое снижение нефти не помешало рынку расти, а SPY и QQQ сделать новые максимумы.
  8. Индекс волатильности ($VIX) вернулся к своему минимальному уровню (10).
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были защитные потребительский (XLP) и коммунальный (XLU), а также технологический (XLK) и промышленный (XLI) — на них в S&P 500 приходится 50%. XLU после пробоя треугольника трижды обновил максимум, XLP — дважды. В XLK в пятницу был скачок объема без роста цены (время покажет, что это было). Самым слабым в S&P 500 был энергетический сектор (XLE) — на него в S&P 500 приходится 6%, поэтому его снижение не повлияло на рынок. Самые слабые по статусу: XLE, XLY.  Самые сильные по статусу: XLK, XLU, XLP.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с нейтрального 2.4 до бычьего 7.6 (по шкале от -10 до 10). 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 9 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что несмотря на слабость на прошлой неделе, индексы вновь развернулись наверх. И с учетом вышедших цифр по ВВП, у них были на то причины. Тройка индексов (SPY, DIA, QQQ) продолжила расти, а их линии MACD вернулись в бычье пересечение. IWM — единственный из индексов, в котором по-прежнему нет импульса для подъема. Ротация секторов, с одной стороны, указывает на защитные настроения (новые максимумы в XLP, XLU), но, с другой стороны, — на желание расти (наличие силы в XLK, XLI, улучшение статуса XLF и XLY).

Что ждать на этой неделе?

Эта неделя будет короткой. В понедельник американские биржи закрыты (в США отмечают День памяти). Из отчетов нас ждут данные по деловой активности в производственном секторе (PMI) США и Китая, а также уровень безработицы в США в мае. Их результаты могут существенно повлиять на рынок. Но на текущий момент есть вероятность продолжения роста. В пользу этого говорит повышение соотношения SPY:TLT и его возврат на EMA(50).

При этом в индексах наблюдается интересная картина. SPY и QQQ показали новые максимумы, в то время, как DIA только пытается выйти из диапазона и присоединиться к ним. В пользу того, что ему это удастся, говорит улучшение статуса XLI и всплеск бычьих дивергенций MACD в транспортном секторе (IYT), который входит в состав XLI. Если это случится, то мы увидим укрепление на рынке и соответствие его движения теории Доу. Согласно данной теории, транспортный и промышленный индексы должны расти вместе.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2017-06-04T19:02:36+00:0029.05.2017|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|Нет комментариев