Половину прошлой недели американские индексы простояли в боковике — сказались праздники в США и Китае. Но уже в среду они ожили на обилии экономических данных. Вот ключевые из них. PMI в Китае (51,2) оказался лучше прогноза (51,0). В Европе снизилась безработица, но инфляция упала до 1,4% (против ожидаемых 1,5%). В США сократились продажи незавершенного жилья, но выросло производство: PMI вышел выше прогноза и составил 54,9.

Уровень безработицы в штатах и число занятых в несельскохозяйственном секторе превысили ожидания: 4,3% против 4,4% и 253K против 185K, соответственно. Позитивные данные с рынка труда вызвали бурное ралли на рынке. Насколько бурное — давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY продолжил отрабатывать пробой треугольника (см. график в галерее ниже) и обновлять максимумы на растущем объеме. RSI(13) вошел в зону перекупленности, линии MACD в бычьем пересечении. С учетом высоты треугольника ($240 минус $228) и пройденного роста здесь может быть потенциал хода $8 ($12 минус $4), то есть 3% от текущей цены ($244). Статус по данным моей системы поднялся с 8,3 (бычий) до 9,2 (бычий).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA отработал всплеск бычьих дивергенций MACD с прошлой недели и продолжил расти. Пробил восходящий треугольник наверх, взял мартовский уровень сопротивления и закрепился над ним. С учетом высоты фигуры возможный потенциал хода $15 ($210 минус $195), то есть 6% ($15 минус $2) от текущей цены ($212). RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Статус по данным моей системы поднялся с 7,6 (бычий) до 8,3 (бычий).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ консолидировался в узком диапазоне, но в пятницу вырос на большом объеме. Взял новый хай и отменил потенциальную медвежью дивергенцию MACD. RSI(13) остается перекупленным, линии MACD в бычьем пересечении. Статус поднялся с 8,8 (бычий) до 9,6 (бычий).
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM во второй половине недели рос на хорошем объеме и тестировал апрельский уровень. RSI(13) выше 60, линии MACD в бычьем пересечении. Число новых максимумов увеличилось впервые с апреля. Соотношение IWM:SPY начало расти. Статус поднялся выше нуля c -1.6 (нейтральный) до 0.4 (нейтральный).
  5. Облигации (TLT) взяли апрельский уровень ($124), вернулись на МА(200) и начали закрывать гэп (на $128) на объеме. В результате доходность по облигациям ($TNX) пробила уровень поддержки ($22) и протестировала МА(200). На фоне снижения доходности росли недвижимость (IYR, XLRE), золото (GLD), коммунальный сектор (XLU) и падал банковский сектор (KBE).
  6. Доллар США (UUP) UUP продолжил снижаться и отрабатывать «голову и плечи» наряду с медвежьим пересечением средних (50/200 МА). В то время как евро преодолел уровень ноября 2016 года и продолжил расти. Деньги продолжают перетекать с американского на другие рынки.
  7. Слабый доллар не помог нефти, и она всю неделю снижалась. Падение нефти, как и на прошлой неделе, не помешало рынку расти и обновлять ценовые максимумы.
  8. Индекс волатильности ($VIX) всю неделю держался на своем минимальном уровне (в районе 10).
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLV (+2%), XLB (+1,7%), XLU (+1,6%), XLY (+1,6%) — на них в S&P 500 приходится 30%. Рост с наибольшим объемом был в XLB, XLI и XLP. XLK вошел в зону перекупленности. XLU и XLP продолжают оставаться перекупленными по RSI(13). Самыми слабыми в S&P 500 были XLE (-2,3%) и XLF (-0,7%) — на них в S&P 500 приходится 6% и 13%, соответственно.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей незначительно снизилось с бычьего 7,6 до 7,2 (по шкале от -10 до 10). 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что те, кто хотели продавать в мае, сделали это, и вместе с началом лета на рынок вернулась сила. На это указывают: рост объема торговли (читай: интереса), увеличение новых максимумов (в пятницу их число превысило апрельский уровень), оживление в индексе малых компаний (статус IWM наконец стал положительным и в нем появился объем), продолжение подъема транспортников (IYT) и разворот относительной силы XLY:XLP наверх. Улучшение в экономически чувствительных IYT и XLY и чувствительном к риску IWM — позитивный сигнал, и при сохранении такой тенденции мы, вероятно, увидим продолжение роста на рынке.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.

 

2017-06-06T16:16:57+00:00 05.06.2017|Время чтения 6 мин.|Рубрики: Анализ рынка|Нет комментариев