В прошлом обзоре я предполагала, что мы можем увидеть продолжение роста в акциях малых компаний (IWM), снижение в защитных секторах (XLP, XLU) и завершение коррекции в финансовом секторе (XLF). Именно так и произошло. Однако событием недели стала внезапная фиксация прибыли в Nasdaq 100 (QQQ), в котором пикировали технологический сектор (XLK) и полупроводники (XSD).

Безусловно, коррекция в QQQ была ожидаемой, но она оказалась неожиданно резкой. При этом, что интересно, обвал QQQ не помешал рынку расти: пока технологии приземлялись, сырье и банки взмывали наверх. Чем еще запомнилась прошедшая неделя и что ждать от текущей? Давайте смотреть.

По итогам недели мы имеем следующую картину:

  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY почти всю неделю простоял в боковике, но в пятницу не удержался и обновил максимум, достигнув целевого уровня цены ($244). RSI(13) перестал быть перекупленным, MACD остается бычьей. На недельном графике есть медвежьи дивергенции MACD и RSI. Соотношение RSP:SPY развернулось наверх. Статус по данным моей системы снизился с 9,2 (бычий) до 8,3 (бычий).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA, как и SPY, всю неделю консолидировался на уровне недавнего пробоя, но в пятницу вырос на хорошем объеме и показал новый максимум. RSI(13) подбирается к зоне перекупленности, MACD остается бычьей. Статус поднялся с 8,3 (бычий) до 8,8 (бычий).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ до пятницы двигался в узком диапазоне. В пятницу сделал новый максимум и после отчаянно сорвался вниз на большом объеме, потеряв по итогам дня 3% (сработал эффект резинки — уж слишком оттянут он был от своей средней). Ушел под EMA(13). Вышел из зоны перекупленности по RSI(13). Показал слабость по TCI (tci.d) и по MACD. Статус снизился с 9,6 (бычий) до 7,6 (бычий).
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) IWM со второй половины недели рос на высоком объеме, взял апрельский уровень и показал новый максимум. RSI(13) достиг уровня 66, линии MACD в бычьем пересечении. Увеличилось число новых максимумов. Соотношение IWM:SPY поднялось над EMA(50) и EMA(200). Статус наконец стал бычьим и вырос c -1.6 (нейтральный) до 6,8 (бычий).
  5. Облигации (TLT) всю неделю снижались, не смогли закрыть ноябрьский гэп и откатились до EMA(13). Линии MACD близки к медвежьему пересечению, но недельный график по-прежнему бычий. На фоне снижения облигаций росла доходность ($TNX), вместе с ней рос финансовый сектор (XLF) и падали коммунальный (XLU) и потребительский (XLP).
  6. Рост доходности по облигациям ($TNX) не дал золоту преодолеть уровень двойной вершины ($123), и оно вернулось в канал. Акции золотодобытчиков (GDX) также показали слабость по RSI(13) и MACD, ушли под EMA(200) и вернулись в даунтренд.
  7. Доллар США (UUP) UUP развернулся наверх. Этому способствовало ослабление евро и падение британского фунта на результатах парламентских выборов.
  8. Индекс волатильности ($VIX) всю неделю держался на своем минимуме (в районе 10), но в пятницу подскочил до 12. На графике — разворот индикаторов наверх и свеча бычьего поглощения.
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLF (+3,5%), XLE (+2%), XLB(+1,5%) — на них в S&P 500 приходится 23%. Рост с наибольшим объемом был в XLF и XLB. Самыми слабыми в S&P 500 были перекупленные XLK (-2%), XLY (-2%), XLU (-1,1%), XLP (-1%)  — на них в S&P 500 приходится 48%. В XLY отработала медвежья дивергенция MACD, скорректировав его до EMA(50). Пятничная коррекция в XLK показала, что тот неожиданный всплеск объема, о котором я писала в прогнозе, был предупреждением, и те, кто заметили этот сигнал, успели забрать свою прибыль.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей не изменилось и по-прежнему остается бычьим 7,6 (по шкале от -10 до 10). 3 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. Исключением стал QQQ, который наконец ушел на коррекцию. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 9 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13)  — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок акций начинает подниматься широким фронтом. До этого отсутствие тренда в IWM и коррекция в XLF тормозили его устойчивый рост. Теперь, когда IWM показал новый максимум, отношение RSP:SPY развернулось наверх, а XLF вышел из диапазона, у рынка есть шанс продолжить свое восхождение, несмотря на слабость Nasdaq 100 (QQQ). Так как уход QQQ на коррекцию может быть скомпенсирован возвратом быков в IWM и XLF.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.



Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-06-11T17:48:00+00:00 11.06.2017|Время чтения 6 мин.|Рубрики: Анализ рынка|4 комментария