Прошлая неделя выдалась растущей для глобального рынка и американского Dow Jones Industrial Average (DIA). Росту мирового рынка акций способствовали хорошие производственные данные из Китая и Европы. Dow Jones трижды обновил свои максимумы и взял уровень 22 000. В этом ему помогли позитивный отчет от Apple (AAPL) и вышедшие лучше прогноза данные о занятости в несельскохозяйственном секторе.

По итогам недели мы имеем следующую картину:
  1. SPDR S&P 500 (SPY) SPY всю неделю оставался в узком боковике $246-248. Показал ослабление тенденции по MACD  — линии на дневном графике в медвежьем пересечении. RSI(13) = 64, направлен вверх. На недельном графике медвежья дивергенция MACD и перекупленность по RSI. Статус по данным моей системы бычий (9,2).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) DIA прибавил 1,16% и трижды за неделю обновил свой максимум. RSI(13) = 79, направлена вверх. На дневном и недельном графиках линии MACD в бычьем пересечении, перекупленность по RSI. На недельном графике остается медвежья дивергенция MACD. Статус бычий (9,2).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) QQQ снизился на -0.13% и простоял в коридоре $142-144. RSI(13) = 57, направлен вверх. МА(13) пока служит поддержкой. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. Есть слабость по tci.d. Число растущих акций снижается, новых минимумов больше новых максимумов. Статус бычий (4,4).
  4. iShares Russell 2000 Index (IWM) IWM снизился на 1,2%. Показал слабость по tci.d и ушел под МА(50). RSI(13) = 44, направлен вверх. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике сохраняется медвежья дивергенция MACD. Статус нейтральный (-0,5).
  5. Доходность облигаций ($TNX) почти всю неделю снижалась, но отскочила в пятницу на хорошем отчете по занятости. Остается под МА(50). Уровень 22,25 служит поддержкой. Недельный график сильный. На снижении $TNX обычно растут золото (GLD) и падает финансовый сектор (XLF). В этот раз данная модель не сработала: золото снижалось, а XLF стал самым сильным из секторов.
  6. Облигации (TLT) всю неделю обгоняли акции. Соотношение TLT:SPY росло, но данные с рынка труда заставили его развернуться. В итоге бонды закончили неделю падением. Но MACD на дневном и недельном графиках остаются в бычьем пересечении.
  7. Доллар США (UUP) продолжил падать, обновил свой ценовой минимум, но в пятницу отскочил и вышел из зоны перепроданности. На дневном и недельном графиках появились сигналы, указывающие на вероятность его возвращения к росту.
  8. Индекс волатильности ($VIX) провел всю неделю в узком боковике 10-11.
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLF (+1,89%), XLU (+1,38%), XLI (+0,70%) — на них в S&P 500 приходится 27%. XLI помог начавшийся разворот в транспортном секторе (IYT), а XLU — снижении доходности ($TNX). Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLE (-1,26%), XLB (-0,88%), XLV (-0,60%) — на них в S&P 500 приходится 24%. XLE оказался в аутсайдерах, несмотря на слабый доллар США.
  10. Значение Статуса на рынке остается бычьим (4,4). 3 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 5 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.
 Интересуетесь криптовалютой? Здесь учат ей торговать.

О чем это нам говорит?

О том, что на рынке сменились лидеры. Nasdaq 100 и SPDR S&P 500 начали сдавать позиции. В то время как Dow Jones продолжил набирать обороты. Причин для отрыва DIA я вижу три. Первая — это переток денег из слабеющего QQQ. Вторая — хорошие отчеты, входящих в DIA компаний (в частности, Boeing (BA) и Apple (AAPL)). Третья — слабеющий доллар США. Большинство компаний в DIA — транснациональные корпорации, получающие основную часть выручки за рубежом и выигрывающие от слабости национальной валюты.

В свою очередь, слабый доллар — головная боль для малых компаний, которые работают внутри США. И это одна из причин снижения Russell 2000. «Малыши» сильно отстали от «голубых фишек» и наряду со слабостью в QQQ и SPY это не есть хорошо. Какие еще есть сигналы на рынке и что от него ожидать, читайте в моем прогнозе ниже.

Что ждать на этой неделе?

Наряду со слабостью малых компаний на рынке снижается общий объем новых максимумов, а процент растущих акций на NYSE по графику крестики нолики ($BPNYA) упал ниже 65%. Также по сравнению с прошлой неделей сократилось число секторов S&P 500 в среднесрочном и краткосрочном аптренде (вы увидите это, если сравните скриншоты данного обзора и предыдущего) и многие из них показали снижение статуса.

Означает ли это, что нас ждет коррекция? Возможно. Но я больше склоняюсь к тому, что мы увидим разнонаправленную динамику в индексах. DIA продолжит расти, а QQQ — снижаться. IWM также может начать расти на фоне усиления доллара и роста финансового сектора (XLF). Что касается SPY, то тут стоит взглянуть на его основные секторы.

По 5 основным секторам S&P 500 ситуация такова:

  1. У XLY на дневном графике слабость. Линии МАСD показали медвежье пересечение. Объем новых максимумов остается низким. Ожидаю снижение до МА(50).
  2. В XLK также есть слабость и падение новых максимумов. Ожидаю снижение.
  3. XLI скорректировался до МА(50) и начал расти на хорошем объеме. Соотношение XLI:SPY также развернулось наверх. Ожидаю рост на фоне подъема транспортников (IYT).
  4. XLF закрепился над уровнем сопротивления ($25) и показывает усиление тренда на дневном и недельном графиках. Линии МАСD в бычьем пересеченим, есть улучшение статуса по системе. Ожидаю рост.
  5. XLV остается слабым и показывает ухудшение тренда на дневном и недельном графиках. Статус по моей системе медвежий. Новых минимумов больше максимумов. Ожидаю снижение.

Данные индексы покрывают 75% рынка, и большинство из них намекает на слабость. Но если мы увидим рост в XLF и XLI, то это удержит SPY от коррекции, и он будет двигаться в боковике.

Наиболее важными событиями этой недели станут данные с рынка труда о числе открытых вакансий (вт.), индекса цен производителей (чт.) и потребительских цен (пт.). Сезон отчетов приближается к завершению: основные компании уже отчитались и, вероятно, на рынке наступит затишье, традиционное для сезона отпусков.

Статус рынка 

Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2017-08-08T12:40:31+00:0007.08.2017|Время чтения 7 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|2 комментария