В этом видео я покажу еще один способ выбора активов для торговли. Данный способ основан на анализе секторов. В чем его суть? В том, что поведение отдельной бумаги во многом зависит от состояния того сектора, к которому она принадлежит.

Поэтому если мы хотим торговать в лонг, то должны выбирать сильные активы из сильных секторов. Если же мы хотим шортить, то, наоборот, должны брать слабые активы из слабых секторов.

Очевидно, что самое сложное в таком подходе — это определить, какой сектор является сильным, а какой — слабым. Мне в этом помогает раздел Рейтинг. Он входит в состав сервиса Статус рынка, и мы о нем уже говорили, когда разбирали торговлю секторами S&P 500.

Как работает Рейтинг?

Сервис анализирует состояние различных групп активов (секторов, рыночных индексов и пр.) через биржевые ETF-фонды и на основе полученных данных составляет их рейтинг. В результате наиболее сильные активы находятся в верхних строчках списка, а наиболее слабые — в нижних.

На текущий момент система отслеживает 49 групп активов и ранжирует их по убыванию от 1 до 49. Это не мало, но если выбрать фильтр ТОП 5 или ТОП 10, то можно сразу понять, где сила на рынке. Также если ввести в поле Фильтр XL, то можно получить список с рейтингом 10 секторов S&P 500. Найти перечень их наименований и тикеров можно здесь.

Анализ разделов рейтинга

Для выявления сильных (слабых) секторов на рынке я смотрю, какие из них находятся вверху (внизу) разделов 52HL range и Status. А для того чтобы понять, в каких из них есть импульс на продолжение движения, проверяю раздел TCI range. Ниже — краткое описание данных разделов.

  1. 52HL range сортирует ETFы по тому, какое число входящих в них акций находится вблизи своих максимумов и минимумов. Чем больше в ETF акций рядом с их ценовыми максимумами, тем сильнее группа, и тем она выше в рейтинге, и наоборот.
  2. Status сортирует ETFы по значению Статуса в системе от плюс 10 до минус 10. Чем больше значение статуса, тем сильнее группа и тем она выше в рейтинге, и наоборот. О том, по каким параметрам рассчитывается Статус, смотрите здесь
  3. TCI range сортирует ETFы по количеству в них акций с сигналом на покупку/продажу по индикатору TCI, основанном на пересечениях RSI, MACD и PPO (подробнее о нем читайте здесь). Чем больше акций внутри группы дают сигнал на покупку, тем сильнее группа, и наоборот.

В свою очередь, для пониманию расстановки сил на рынке в течение торгового дня я смотрю разделы D.Adv/Decl, D.TCI, D.52HL, D.P5, D.MACD Div.

  1. D.Adv/Decl сортирует ETFы по числу растущих и падающих акций в течение дня. Чем больше акций растет (падает) внутри группы, тем она сильнее (слабее) и тем выше (ниже) ее место в рейтинге.
  2. D.TCI сортирует ETFы по числу акций с сигналом на покупку (продажу) по TCI внутри дня. Чем больше акций в группе подают бычий (медвежий) сигнал, тем выше (ниже) он в рейтинге.
  3. D.52HL сортирует ETFы по количеству в них акций, обновивших свои 52-недельные максимумы (минимуму) в течение дня. Чем больше таких акций в группе, тем выше (ниже) ее рейтинг.
  4. D.P5 сортирует ETFы по количеству в них акций, растущих (падающих) 5 дней подряд. Чем больше таких акций в группе, тем выше (ниже) она в рейтинге.
  5. D.MACD Div. сортирует ETFs по количеству в них акций, на графике которых есть дивергенция цены с индикатором MACD. В верхней части отображаются группы с бычьими дивергенциями MACD, в нижней — с медвежьими. (Видео о работе с дивергенциями MACD смотрите здесь и здесь.)

Выбор активов

После того, как я определила, какие группы на рынке являются сильными, а какие — слабыми, я могу торговать их через ETF, если в них есть точка входа. Если же точки входа нет, то я могу выбрать наиболее сильные (слабые) бумаги в секторе и торговать их.

Для выбора отдельных акций я перехожу на страницу нужного фонда и нажимаю на число входящих в него акций. В результате получаю их в скринере в виде списка. Данный список я могу отфильтровать по зоне ценности (о ней мы говорили здесь), тренду или положению относительно средних. После чего выгрузить его в галерею и анализировать уже на графиках (как это делать, смотрите здесь).

* * * * *

Вот так с помощью Рейтинга можно быстро узнать, кто правит на американском рынке акций, а кто на нем отстает, и использовать это в торговле. Если вам понравился данный сервис, вы можете попробовать его в работе, заказав демо Статуса рынка на сайте Trades.Mindspace.ru.



Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку сигналов моих стратегий и сделок.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.