В этом обзоре мы разберем, как покупать акции от скользящей средней (Moving Average, MA). Почему именно от средней? Во-первых, потому, что, покупая рядом со средней, мы покупаем бумагу по цене, близкой к ее справедливой оценке. А во-вторых, потому что для многих активов средняя служит уровнем поддержки, и этот уровень можно использовать как точку входа.

Для того чтобы следовать данной стратегии, нам понадобится открыть дневной график актива и нанести на него несколько средних за разный период, например, за 13, 26 и 50 дней. Сделать это можно на сайтах, позволяющих работать с графиками, например, на Tradingview.com или Stockcharts.com.

Добавив средние на график, мы сможем сразу понять, до какой из них и как часто цена доходит. В результате сможем решить, где искать точку для входа. Давайте рассмотрим подробней, как выглядит этот процесс.

Определяем уровни входа

Для примера возьмем дневной график ETF на S&P 500 (SPY) и нанесем на него три скользящие средние: МА(13), МА(26), МА(50). (На графике они выделены разным цветом и их легко различить.) Если мы проанализируем приведенный ниже график, то увидим, что чаще всего цена SPY откатывается до своей 13-дневной средней (MA(13)), но иногда опускается и до 50-дневной (MA(50)). Эти средние и можно рассматривать как уровни входа. Но какую из них выбрать? Ответ зависит от рынка.

Живая версия графика здесь.

Так, наилучшее соотношение риск/прибыль мы получили бы при входе от MA(50), но туда SPY “заглядывал” не часто, поэтому нам бы пришлось подождать. Иногда это ожидание оправданно, а иногда стоит упущенной прибыли (как например, при бурном росте с сентября по ноябрь 2017 года). Поэтому, от какой средней входить, решать вам. Все, что могу здесь посоветовать – это учитывать состояние рынка акций. Чем рынок сильней, тем ниже вероятность похода SPY к своей MA(50).

Ссылка по теме: Как проводить анализ рынка акций?

Более того, иногда SPY бывает таким сильно бычьим, что не касается ни одной из своих средних, как, например, с января 2018 года по момент написания поста (27.01.18). Это скорей исключение, чем правило, но оно тоже имеет место быть (Как же тогда входить и стоит ли это делать? Хороший вопрос. Задайте его в комментариях ниже – обсудим).

Ищем сигналы на вход

После того, как мы определились со средней для входа, нам нужно понять, когда от нее входить. В этом нам поможет опережающий индикатор индекс относительной силы за 10 дней (RSI(10)). Он уже нанесен на наш график, и нам лишь осталось узнать, как его применять. Как видно, наилучший момент для входа от МА(50) в SPY возникал тогда, когда RSI(10) уходил ниже 40, в т. н. зону перепроданности, и начинал из нее выходить. В большинстве случаев такой сигнал индикатора (уход ниже 40 и разворот наверх) хорошо отрабатывал, и мы можем использовать его на лонг (для открытия длинных позиций).

Ссылка по теме: Инструкция по работе с графиками Stockcharts.com

Однако обратите внимание на то, что в сильном аптренде, когда цена не опускается ниже МА(13), у RSI(10) зона перепроданности находится выше, в районе 50. Поэтому при входе в актив от более короткой средней, сигналом на покупку будет уход RSI(10) на 50 и разворот наверх. При этом мы всегда должны помнить, что ни один индикатор не идеален и может давать ложные сигналы (на графике такой фальстарт есть).

Это еще не все

Используя данный подход, вы сможете покупать акции по разумной цене и делать это в наиболее подходящее время. Но у меня есть еще пара идей, а точней, индикаторов, позволяющих эту стратегию улучшить. О них я расскажу в одном из ближайших постов. А пока я его готовлю, напишите в комментариях ниже, какие стратегии для входа используете вы.

Разбор стратегии на видео

Хотите получать мои комментарии по рынку акций США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм. Хотите получать мои торговые идеи? Подписывайтесь на мои сделки​. Интересуетесь криптовалютой? Здесь​ учат ей торговать. Торгуете криптовалютой? Подключите себе моего робота​.



Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-03-28T14:00:40+00:0028.01.2018|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: , |11 комментариев

11 комментариев

  1. Olga Molokova 11 марта 2018 в 13:13

    Оксана , добрый день. Стоит ли ставить стоп на SPY , если он все равно растёт много лет подряд. Вопрс 2: сейчас не самый удачный момент для его покупки . Правильно ? Вопрос3 : почему Вы не торгуете в течении дня ? https://uploads.disquscdn.com/images/674ad9f2abf06fcd0dcb4ba4301560530c917c68a30b6b56a7b502b96b62b521.png

    • Ольга, стоп нужно ставить потому что это ваш контроль риска. Вы можете ставить его в терминале или в голове, но вы должны всегда знать, когда сойдете, если актив пойдет против вас. Это одна из основ торговой системы. Момент для покупки зависит от вашей торговой системы. Кто-то покупает от средних, кто-то на импульсе, кто-то на пробое. Поэтому правильность входа нужно оценивать через торговую систему. Внутри дня я торгую, но редко, когда есть волатильность, в основном плечевыми фондами на индексы и секторы.

  2. Владимир 30 января 2018 в 0:48

    Оксана! Читая Ваши публикации, у меня складывается мнение, что Вы о рынке знаете практически все. И лучше Вас никто так подробно не рассказывает о самых азах работы на рынке и различных его инструментах.
    Просьба.
    Подскажите пожалуйста, что случилось пару дней назад, когда попадали все американские индексы, акции разлетелись в разные стороны и сегодня этот переполох продолжается. Пока я нигде не смог прочитать основополагающей причины этого.

  3. Игорь Л 29 января 2018 в 14:20

    Доброго времени суток!
    Прежде всего хотел выразить огромную благодарность Оксане–за тот труд который Вы вкладываете в свой Блог и в ВидеоБлог, а также за прекрасную сравнительную таблицу с Trades.Mindspace.
    Мой вопрос заключается в следующем: присматриваю для покупки акции OLED и GE. У Вас я встречал что OLED принадлежит к XLK, но на сайте etfdb.com в разделе holdings не нашел данную компанию–Вы не могли бы помочь разобраться?

  4. Владимир 29 января 2018 в 0:47

    Оксана!
    Кроме отмеченных Вами индикаторов, я использую еще осциллятор Stochastic и MACD.
    Очень помогают определять точки входа в сделки. Правда в ряде случаев надо действовать агрессивно, чтобы хорошо заработать. Или удовлетвориться небольшим , но стабильным беспроигрышным доходом.

    • Владимир, спасибо. Stochastic я раньше тестировала на других стратегиях, мне он показался слишком резким. А на MACD я тоже посматриваю, особенно на дивергенции. Расскажите, чем и где вы торгуете.

      • Владимир 30 января 2018 в 0:40

        Я пока только начинаю изучать рынок и стратегии. Торгую через российского брокера, на американских акциях и индексах. Это US500, SPY.
        На акциях несколько сложнее, нужно вести строгий их отбор для работы.
        Суть отбора пока находится на грани интуиции, хотя понимаю, что должна быть правильная математическая модель. Когда-то я занимался вопросом поиска сигналов в условиях большого числа неопределенностей и постороннего шума. К сожалению это было давно и многое утеряно и забыто.
        Stochastic действительно очень резкий, но он дает только начальный сигнал и не всегда надо ему следовать. Нужно чтобы 13 дневная экспоненциальная средняя подтвердила сигнал Stochastic. Но иногда это бывает либо уже поздно, либо прибыль будет минимальной. Стратегия хорошо себя ведет на длинных тайм-фреймах. На коротких – это почти казино или очень виртуозная игра вход-выход из сделки..

Оставить комментарий