В феврале американский рынок акций пережил коррекцию в 10%, но к концу месяца отыграл почти все потери и в итоге просел лишь на 2,5%. Такой быстрый отскок говорит мне о том, что рынок пока остается бычьим. И тем, кто на падении не распродал свой портфель, в этот раз повезло (при условии, что  их портфель состоял из индексных ETFов, а не отдельных акций).

На коррекции я вышла в кэш (и продолжаю в нем оставаться, так как вижу, что рынок пока еще не стабилен). В результате доходность портфеля под моим (ручным) составила -8%.

Рынок криптовалют продолжил оставаться в коррекции, в итоге его капитализация сократилась на 20%, а доминирование биткоина достигло 24%. Несмотря на это, моему роботу удалось показать -3,83% (в биткоине) и +1% (в эфириуме).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long & short ($10 тыс.) показала доходность +7,11% при максимальной просадке в цене в 1,61% (см. график ниже).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long ($10 тыс.) дала возврат +2,46% при максимальной просадке в цене в 3,57% (см. график ниже).

Комментарии к портфелям

Как видно, наилучший результат в феврале был у алгоритмической стратегии S&P 500 long & short, торгующей как в лонг, так и в шорт. Ей удалось опередить рынок и показать хороший возврат. Данная стратегия эффективнее всего работает на волатильном рынке, а в феврале рынок был как раз таким.

В свою очередь, алгоритмическая стратегия S&P 500 long, торгующая только в лонг, лучше показывает себя на устойчивом бычьем рынке. Но и у нее получилось показать положительную доходность выше рынке.

Крипторобот также смог опередить рынок и несмотря на коррекцию и падение волатильности сгенерировать доход к одной из виртуальных валют. Мне в прошлом месяце не удалось обогнать ни рынок, ни алгоритмы. Так что в этот раз победа за автоматизированной торговлей. Счет 2:2. Ничья. А каким был торговый февраль для вас и как пережили коррекцию вы? Поделитесь в комментариях ниже.

P.S. Дата уплаты налогов все ближе

Если вы торгуете через Interactive Brokers и у вас много сделок, то подготовка 3-НДФЛ перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней подготовить такой отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне. Подробнее здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-07-04T17:23:08+00:0008.03.2018|Время чтения 2 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: , |22 комментария

22 комментария

  1. Евгений Иванишин 17 марта 2018 в 13:38

    Оксана добрый день, я новичок в этом бизнесе инвестировал в январе деньги в три фонда Vanguard S&P 500 (VOO),Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY), Industrial Select Sector SPDR (XLI)
    в феврале рынок рухнул, теперь думаю на сколько мой выбор был правильный. Фонды выбирал сам без подсказки. Подскажите если это возможно. Заранее благодарен.

    • Евгений, добрый день. То, что вы называете «рынок рухнул», было 12% коррекцией после сильного роста. И эта коррекция с высокой степенью вероятности может продолжиться, так как рынок после всплеска силы на отскоке снова продолжил слабеть. Коррекция исторически может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Она может быть в форме снижения или боковика. Поэтому запаситесь терпением либо выйдите в кэш и дождитесь определенности на рынке.

      Ваш выбор активов считаю правильным, т.к. они нацелены на экономический рост, который мы по данным отчетов в США пока наблюдаем. Насколько вы верно входили в активы, я не знаю, так как у меня нет данных по ценам вашего входа. В любом случае, пока сигналов на разворот рынка в медвежий тренд нет. Если они появятся, я обязательно дам знать это в своих еженедельных обзорах рынка.

  2. Игорь Галочка 10 марта 2018 в 17:15

    Добрый день, Ольга!
    Про какую алгостратегию Вы вели речь (протестирована на 20-летних исторических данных)? Гдео ней прочесть?

    • Игорь, речь идет о данных стратегиях: https://mindspace.ru/rassylka-torgovyh-signalov/

      • Olga Molokova 10 марта 2018 в 20:21

        Оксана, планирую подписаться на Ваши сигналы. Возник вопрос .
        Если сейчас сигналы 90% на продажу . Что я буду продавать . Если я ещё ничего не купила.

      • Игорь Галочка 10 марта 2018 в 21:03

        Спасибо за ответ. Прочел Ваш сайт и посмотрел буржуйские сайты торгующие сигналами,т.е. подобные. Годовая подписка от $197-$274. Хотелось бы работать с отечествен. спецами и на них тратить деньги с обоюдной выгодой. Посему прошу снизить стоимость Ваших услуг.

        • Игорь, разные сигналы — разные цены. Вы хотите экономить или зарабатывать?

          • Игорь Галочка 11 марта 2018 в 0:00

            Естественно я как и все хотим зарабатывать. Но себестоимость Вашей услуги не зависит от суммы мною оплаченной Вам. А для меня ежемесячная сумма в $50 обязывает меня предоплачивать Вам (вне зависимости от будущей доходности) почти 50% от возможной суммы моего потенциального дохода (собирался вложить $5000). Если я ошибся в расчетах поправьте. Мне кажеться честней было бы за данный вид деятельности получать фиксированный % от полученной мной доходности. Как считаете?

          • Оксана Гафаити 11 марта 2018 в 9:47

            Игорь, как вы видите из описания стратегий, минимальный размер капитала составляет 10к. С меньшим капиталом следовать сигналам стратегий менее эффективно.

  3. Yuriy Skrypnyk 10 марта 2018 в 1:20

    Добрый день.
    Февраль выдался в минусах по графику(так как инвестирую в долгосрочной перспективе).
    У меня половина портфолио инвестировано в Италии, а тут была предвыборная компания.

    Так что коррекция + выборы все сразу и в одном наборе )))

    Удачной торговли.

    https://uploads.disquscdn.com/images/260d778714267a418ce04bb6d9cb51919d69a70231f54b9b07847a790bc896bc.png

  4. Olga Molokova 9 марта 2018 в 13:33

    Добрый день. Оксана , спасибо за Ваш сайт. Я также вышла в кеш. Ожидаю снижение . Вопрос : шортите ли Вы .
    Если да , то что именно.( я Амазон , а он все растёт …)

    • Ольга, добрый день. Спасибо за комментарий. Я пока не шортую, так как рынок к этому не располагает. У меня шортит робот, а я по его сигналам (https://mindspace.ru/rassylka-torgovyh-signalov/). Шортить AMZN я бы точно не стала. Он действительно перекуплен, но рынок может быть иррациональней дольше, чем я платежеспособней.

      • Olga Molokova 9 марта 2018 в 19:01

        Ваши сигналы на 10000.
        Вы даёте список акций, которые я должна купить?
        Вопрос 2: рассылка сделок. от какой суммы есть смысл рассматривать этот вариант .

        • Ольга, да, каждый торговый день вам высылается список активов, с направлением торговли и лимитной ценой (привожу пример на скриншоте ниже). Все, что вам нужно сделать, это перед открытием рынка расставить лимитные ордера. Что касается рассылки сделок, то она актуальна от любой суммы, т.к. там нет размера позиции (вы ее определяете сами). Также в отличие от алгостратегии, моя торговля не протестирована на 20-летних исторических данных и не доказала свою эффективность. https://uploads.disquscdn.com/images/06c1893921cba8c7db0e13532bff838fd58e0e8b4d69069bff372a2d44770bd9.png

          • Olga Molokova 9 марта 2018 в 22:03

            Оксана, благодарю ещё раз за Вашу работу. Не все мне понятно в таблице . Буду изучать термины ?

          • Оксана Гафаити 9 марта 2018 в 23:02

            Ольга,
            LONG означает покупку, открытие длинной позиции по активу.
            SHORT означает продажу, открытие короткой позиции по активу.
            HOLD означает удержание открытой ранее позиции в портфеле.
            Еще, естественно, есть CLOSE (закрытие), но в примерах в таблице его нет.

          • Olga Molokova 10 марта 2018 в 4:41

            Благодарю!!!

          • Olga Molokova 10 марта 2018 в 17:53

            Оксана, планирую подписаться на Ваши сигналы. Возник вопрос .
            Если сейчас сигналы 90% на продажу . Что я буду продавать . Если я ещё ничего не купила.

Оставить комментарий