На рынке есть время, когда вы должны на нем быть и когда вас на нем быть не должно. Или, если хотите словами, которые приписывают Дж. Ливермору: «На рынке есть время покупать, есть время продавать, а есть время идти на рыбалку». И это время зависит от вашей стратегии торговли.

Например, моя стратегия торговли — среднесрочный трейдинг с удержанием позиций от нескольких дней до нескольких недель. Для нее нужен стабильный направленный рынок. Если такого рынка нет, то заходить на него нет никакого смысла.

Так как в лучшем случае открытые позиции никуда не пойдут, а в худшем — закроются по стопам на всплеске волатильности. Поэтому низкая волатильность на рынке — мое первое и основное условие для торговли в лонг. Волатильность я отслеживаю по значению индекса страха ($VIX), о котором писала здесь.

Второе условие — это наличие на рынке среднесрочного тренда. Тренд я отслеживаю по положению и наклону скользящих средних на дневном графике S&P 500 ($SPX). Пример того, как я это делаю, есть здесь. И третье из ключевых условий — это достижение индикаторами настроения рынка значений, подтверждающих соответствующий рынок — бычий или медвежий. Об этих индикаторах я писала здесь и здесь.

Таким образом, для того чтобы я могла рассматривать рынок для открытия длинных позиций в среднесрок:

  • Значение индекса $VIX должно быть ниже 16.
  • На дневном графике индекса S&P 500 ($SPX) цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50).
  • Значение Статуса рынка на Trades.Mindspace.ru должно быть выше 5, и его динамика должна улучшаться.
  • Процент акций над МА(50) и над МА(200) должен быть выше 60.
  • Процентная разница между растущими и падающими акциями должна расти.
  • Процент акций, обновляющих новые 52-недельные максимумы, должен расти.
  • Процент акций, показывающих импульс на покупку по индикатору тройного пересечения TCI, должен расти.

Если же значения индикаторов не отвечают данным условиям, то меня не должно быть на рынке и/или, если я в нем, то я должна из него выйти.

Экспресс-график для анализа рынка

Перечисленные выше индикаторы я обычно рассматриваю в недельном обзоре рынка, но для того чтобы вы сами в любой момент могли оценить ситуацию на рынке, я подготовила для вас такой экспресс-график. Он находится на сайте Stockcharts.com по данной ссылке. Перейдя по ней, вы всегда найдете актуальную версию графика, а если захотите строить такие графики сами, то инструкция здесь.

Как использовать данный график?

Верхнее окно графика — это график индекса Volatility Index ($VIX) от компании CBOE. Он рассчитывает 30-дневную ожидаемую волатильность для индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). На нем мы отслеживаем значение $VIX и направление его движения. Для стабильного лонгового рынка его значение должно быть ниже 16, а лучше 15 (выделено горизонтальной линией).

Второе основное окно — это дневной график цены индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). Здесь анализируем тренд по скользящим средним. Для входа на среднесрок цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50). Как видно, сейчас МА(20) с МА(50) в паритете и момент пересечения МА(20)/МА(50) снизу вверх даст сигнал среднесрочного восходящего тренда.

Третье окно (!NETADSPX — S&P 500 Advances Minus Declines) — процентная разница между растущими и падающими акциями в S&P 500 в виде гистограммы. На лонговом рынке растущих акций должно быть больше, то есть бары над нулевой линией должны быть выше (сравните с периодом роста рынка с октября 2017 по февраль 2018).

Четвертое окно ($SPXHLP — S&P 500 New Highs — New Lows Percent (EOD)) — процентная разница между акциями в S&P 500, обновившими новые 52-недельные максимумы и минимумы. На лонговом рынке рост новых максимумов говорит о его силе. Бычий сигнал возникает при достижении уровня 10% (выделен горизонтальной линией).

Пятое окно ($SPXA50R — S&P 500 Percent of Stocks above МА(50) (EOD*)) — процент акций в S&P 500 над 50-дневной скользящей средней МА(50), отвечающей за среднесрочный тренд. Чем больше акций над МА(50), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка 70 (выделено горизонтальной линией).

Шестое окно ($SPXA200R — S&P 500 Percent of Stocks above МА(200) (EOD)) — процент акций в S&P 500 над 200-дневной скользящей средней, отвечающей за долгосрочный тренд. Чем больше акций над МА(200), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка — выше 70 (выделено горизонтальной линией).

* Пометка EOD (End of Day) означает, что на графике данные приведены за предыдущий день, так они как собираются в конце дня.

Как видно на графике выше, текущий рынок акций пока только подбирается ко многим из рассмотренных нами показателей. И если он до них доберется, то можно будет более уверенно говорить о его направлении и перспективах. А пока по традиции вопрос к вам:

  • Какие сигналы для входа в рынок используете вы? Есть ли у вас торговая система? Если есть, то насколько точно вы ей следуете? Расскажите в комментариях ниже.

Что еще почитать на эту тему?

Данный пост хорошо дополняет другой мой обзор, написанный на схожую тему. В нем я показываю, какие сигналы использовать для входа в рынок акций после коррекции.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-10-14T00:58:51+00:0018.05.2018|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|Метки: , , |20 комментариев

20 комментариев

  1. Михаил Горчаков 9 июня 2018 в 13:17

    Добрый день.
    А на StockCharts ограничение для бесплатного пользования 5 окон на одном графике?

  2. Logger 19 мая 2018 в 12:36

    Как не старался аватарку загрузить с компа в Disqus, ничего не вышло , и пиксели подогнал 128х128, и файл крошечный.
    Выбираю файл в настройке профиля , и дальше что? , кнопки загрузить выбранный файл нет , а по кнопке save ничего не происходит. Так и останусь фантомасом.

  3. Logger 19 мая 2018 в 11:46

    Я пользуюсь такой системой:
    Используемые индикаторы:
    25 и 50 MA, RSI , 3% трейлинг стоп.
    Правила:
    Если MA25 > MA50 – то тренд растущий, открываю позиции по уровням растущего рынка, если MA25 < MA50 то нисходящий, открываю позиции по уровням снижающегося рынка.
    Уровни роста:
    Если RSI пересекает уровень на покупку равный расчетному снизу вверх – то открываю лонг
    Если RSI достигает уровня на продажу равный расчетному – то закрываю лонг
    Уровни снижения:
    Если RSI пересекает уровень на покупку равный расчетному снизу вверх – то открываю лонг
    Если RSI достигает уровня на продажу равный расчетному– то закрываю лонг

    Расчетные уровни надо оптимизировать для каждого инструмента.
    Процент убыточных сделок ниже 50.

    Оксана, понравилась Ваша система оценки стабильности тренда , с Вашего позволения буду ее использовать как фильтр в своей системе.

    • Спасибо, что поделились, интересно. Да, конечно, используйте. Будет чем поделиться, пишите, буду рада обсудить.

    • Интересно, почему выбрали именно такое сочетание средних и именно 3-процентный стоп?

      • Logger 19 мая 2018 в 14:20

        Такое сочетание средних как мне кажется позволяет поймать сильный импульс тренда и одновременно уменьшить количество сделок. 3% стоп — попытка уйти от частых выбиваний по стопу, поскольку следуя системе я его не прячу за обоснованные уровни, а выставляю его от уровня входа в позицию. стоп я передвигаю после того как прибыль отрастет на те же 3%, двигаю сразу в безубыток, ну и так далее .

        • Сергей, а вы тестировали такое сочетание средних или интуитивно выбирали? По стопу — так и подумала. И еще — как выходите по данной стратегии и какое соотношение риск/прибыль ставите при отборе?

          • Logger 19 мая 2018 в 14:56

            Тестировал, но в ручном режиме , тяжело и нудно. Надо бы освоить TSLab.

  4. Павел Голубев 19 мая 2018 в 1:06

    Очень круто! А в короткую не продаете? Мы с Вами обсуждали успехи за март — я подготовил свою статистику (т.к. веду дневник), был бы рад обсудить, но не решаюсь)

    • В короткую пока рынок не позволяет, но иногда попадаются активы, которые грех не пошортить, а точнее, купить на них пута. А что вы хотите обсудить по своей статистике? Пишите, мне интересно. И в чем, кстати, ведёте дневник?

      • Павел Голубев 24 мая 2018 в 19:47

        Спасибо, напишу. Веду дневник в Excel, но уже файл распух. Смотрел сервисы, вроде investing и др. Пока не выбрал. Так же сохраняю идеи в tradingview, очень удобно.Также смотрю на других брокеров, т.к. текущий не дает торговать индексами, не говоря уже об опционах на акции США. Нет ли рисков у IB в части санкций в нашу сторону?

        • Павел, IB прошел уже через несколько санкций и пока продолжает работать с россиянами, так как сам является депозитарием. А что будет завтра, этого никто не знает. Здесь каждый сам оценивает свои риски.

Оставить комментарий