На рынке есть время, когда вы должны на нем быть и когда вас на нем быть не должно. Или, если хотите словами, которые приписывают Дж. Ливермору: «На рынке есть время покупать, есть время продавать, а есть время идти на рыбалку». И это время зависит от вашей стратегии торговли.

Например, моя стратегия торговли — среднесрочный трейдинг с удержанием позиций от нескольких дней до нескольких недель. Для нее нужен стабильный направленный рынок. Если такого рынка нет, то заходить на него нет никакого смысла. Так как в лучшем случае открытые позиции никуда не пойдут, а в худшем — закроются по стопам на всплеске волатильности. Поэтому низкая волатильность на рынке — мое первое и основное условие для торговли в лонг. Волатильность я отслеживаю по значению индекса страха ($VIX), о котором писала здесь.

Второе условие — это наличие на рынке среднесрочного тренда. Тренд я отслеживаю по положению и наклону скользящих средних на дневном графике S&P 500 ($SPX). Пример того, как я это делаю, есть здесь. И третье из ключевых условий — это достижение индикаторами настроения рынка значений, подтверждающих соответствующий рынок — бычий или медвежий. Об этих индикаторах я писала здесь и здесь.

Таким образом, для того чтобы я могла рассматривать рынок для открытия длинных позиций в среднесрок:

  • Значение индекса $VIX должно быть ниже 16.
  • На дневном графике индекса S&P 500 ($SPX) цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50).
  • Значение Статуса рынка на Trades.Mindspace.ru должно быть выше 5, и его динамика должна улучшаться.
  • Процент акций над МА(50) и над МА(200) должен быть выше 60.
  • Процентная разница между растущими и падающими акциями должна расти.
  • Процент акций, обновляющих новые 52-недельные максимумы, должен расти.
  • Процент акций, показывающих импульс на покупку по индикатору тройного пересечения TCI, должен расти.

Если же значения индикаторов не отвечают данным условиям, то меня не должно быть на рынке и/или, если я в нем, то я должна из него выйти.

Экспресс-график для анализа рынка

Перечисленные выше индикаторы я обычно рассматриваю в недельном обзоре рынка, но для того чтобы вы сами в любой момент могли оценить ситуацию на рынке, я подготовила для вас такой экспресс-график. Он находится на сайте Stockcharts.com по данной ссылке. Перейдя по ней, вы всегда найдете актуальную версию графика, а если захотите строить такие графики сами, то инструкция здесь.

Как использовать данный график?

Верхнее окно графика — это график индекса Volatility Index ($VIX) от компании CBOE. Он рассчитывает 30-дневную ожидаемую волатильность для индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). На нем мы отслеживаем значение $VIX и направление его движения. Для стабильного лонгового рынка его значение должно быть ниже 16, а лучше 15 (выделено горизонтальной линией).

Второе основное окно — это дневной график цены индекса широкого рынка S&P 500 ($SPX). Здесь анализируем тренд по скользящим средним. Для входа на среднесрок цена должна быть над МА(200), а МА(20) над МА(50). Как видно, сейчас МА(20) с МА(50) в паритете и момент пересечения МА(20)/МА(50) снизу вверх даст сигнал среднесрочного восходящего тренда.

Третье окно (!NETADSPX — S&P 500 Advances Minus Declines) — процентная разница между растущими и падающими акциями в S&P 500 в виде гистограммы. На лонговом рынке растущих акций должно быть больше, то есть бары над нулевой линией должны быть выше (сравните с периодом роста рынка с октября 2017 по февраль 2018).

Четвертое окно ($SPXHLP — S&P 500 New Highs — New Lows Percent (EOD)) — процентная разница между акциями в S&P 500, обновившими новые 52-недельные максимумы и минимумы. На лонговом рынке рост новых максимумов говорит о его силе. Бычий сигнал возникает при достижении уровня 10% (выделен горизонтальной линией).

Пятое окно ($SPXA50R — S&P 500 Percent of Stocks above МА(50) (EOD*)) — процент акций в S&P 500 над 50-дневной скользящей средней МА(50), отвечающей за среднесрочный тренд. Чем больше акций над МА(50), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка 70 (выделено горизонтальной линией).

Шестое окно ($SPXA200R — S&P 500 Percent of Stocks above МА(200) (EOD)) — процент акций в S&P 500 над 200-дневной скользящей средней, отвечающей за долгосрочный тренд. Чем больше акций над МА(200), тем сильнее рынок. Для перевеса быков значение должно быть 60, а для сильного рынка — выше 70 (выделено горизонтальной линией).

* Пометка EOD (End of Day) означает, что на графике данные приведены за предыдущий день, так они как собираются в конце дня.

Как видно на графике выше, текущий рынок акций пока только подбирается ко многим из рассмотренных нами показателей. И если он до них доберется, то можно будет более уверенно говорить о его направлении и перспективах. А пока по традиции вопрос к вам:

  • Какие сигналы для входа в рынок используете вы? Есть ли у вас торговая система? Если есть, то насколько точно вы ей следуете? Расскажите в комментариях.

Хотите получать мои комментарии по рынку акций США? Подписывайтесь на мой канал в Телеграмм. Хотите получать мои торговые идеи? Подписывайтесь на мои сделки​. Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему роботу​.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-07-12T01:46:24+00:0018.05.2018|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|Метки: , , |20 комментариев