В этом обзоре мы разберем, как читать Статус рынка. Статус рынка — это показатель состояния американского рынка акций, рассчитываемый ежедневно на Trades.Mindspace.ru. Благодаря тому, что он представляет собой одну цифру, его легко применять. Но применение Статуса может быть еще эффективней, если знать, какие индикаторы он учитывает.

Какие индикаторы учитывает Статус? Преимущественно — тренда и ширины рынка. Эти индикаторы ежедневно проверяются для всех акций компаний и ETF, которые торгуются на американских биржах (это порядка 7500 тыс.), а их значения участвуют в расчете Статуса.

Индикаторы тренда

В качестве индикаторов тренда в расчете Статуса используются скользящие средние (Moving Average, MA) за различные периоды. (Как по ним определять тренд, мы говорили здесь.)

  • Нахождение EMA5 над EMA20 (EMA5x20 Above) подтверждает краткосрочный растущий тренд и, наоборот.
  • Нахождение EMA20 над EMA50 (EMA20x50 Above) подтверждает среднесрочный растущий тренд и, наоборот.
  • Нахождение SMA50 над SMA200 (SMA50x200 Above) подтверждает долгосрочный растущий тренд и, наоборот.

Дополнительно для анализа силы тренда в расчет принимаются положение линий и гистограммы MACD (MACD Line и MACD Histogram). Чем больше акций на рынке с гистограммами и линиями MACD выше нуля, тем сильнее рынок, и, наоборот.

Индикаторы ширины рынка

В качестве индикаторов ширины рынка в расчете Статуса используются:

  • Advancing/Declining — разница между количеством растущих и падающих акций на рынке.
  • New 52-High/Low — разница между количеством акций, обновивших свои 52-нед. максимумы и минимумы.
  • SMA50 Above/Below — разница между количеством акций, цена которых находится над и под 50-дневной средней (SMA50).
  • SMA200 Above/Below — разница между количеством акций, цена которых находится над и под 200-дневной средней (SMA200).

Подробнее о том, что такое индикаторы ширины рынка и какие они бывают, мы говорили здесь.

Как интерпретировать данные показатели?

Для удобства интерпретации все индикаторы представлены в виде баров, разделенных на две части: бычью (зеленую) и медвежью (красную). И по тому, какая часть больше, можно быстро узнать, кто, быки или медведи, задают тон в том или ином показателе. Так, по значению EMA5x20 Above/Below можно понять, что происходит с краткосрочной тенденцией на рынке. А о среднесрочном и долгосрочном трендах —  по EMA 20×50 Above/Below и SMA 50×200 Above/Below.

В свою очередь, узнать о расстановке сил на рынке можно по SMA50 Above/Below и SMA200 Above/Below. Для бычьего рынка число акций над данными средними должно превышать 50%. Чем выше этот процент, тем сильней рынок, и, наоборот.

На скриншоте выше приведен пример анализа рынка акций по индикаторам Статуса. Если приглядеться, то на верхней части цветных баров можно увидеть небольшие засечки. Они отражают предыдущие значения и позволяют отследить его динамику. Более заметная показывает, каким индикатор был 1 торговый день назад, а каким — 2 дня назад.

Как проверить импульс на  рынке?

Помимо рассмотренных индикаторов тренда и ширины рынка в Статусе учитываются также индикаторы, которые позволяют проверить наличие импульса на рынке. Это:

  • 52-High/Low Range — число акций на рынке в диапазоне между своими 52-нед. максимумами и минимумами.
  • TCI Range — число акций на рынке, имеющих сигнал на покупку и продажу по индикатору тройного пересечения Triple Cross Indicator (TCI).

Как оценивать данные индикаторы? Очевидно, что чем больше акций на рынке рядом со своими максимумами и чем у большего числа бумаг есть сигнал на покупку, тем выше потенциал роста на рынке и, наоборот.

Значение Статуса рынка

Итоговое значение Статуса рынка рассчитывается на основе рассмотренных индикаторов и изменяется в диапазоне от +10 до -10. Рынок считается:

  • Бычьим при Статусе ≥ 4.
  • Медвежьим при Статусе ≤ 2.
  • Нейтральным при Статусе от -3 до +3.

На видео ниже я показываю, как работать с индикаторами Статуса. Посмотрите и вы увидите, что на деле все не так сложно. А в следующем обзоре мы разберем, как анализировать индикаторы Статуса на интерактивном графике. Там будет проще и интересней.

Демо-доступ к Статусу рынка

Хотите попробовать сервис в работе? Зайдите на сайт Trades.Mindspace.ru, авторизуйтесь через учетную запись в Google (если у вас ее нет, то ее нужно создать) и закажите бесплатный демо-доступ, нажав кнопку Заказать рядом со Статусом рынка.

P.S. Сервисы ТМ постоянно развиваются и их функционал может отличаться от того, что рассмотрен в данном обзоре.



Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-10-04T15:14:00+00:0030.08.2018|Время чтения 5 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|Метки: , , |2 комментария