В этом обзоре мы разберем, как читать график Статуса рынка на Trades.Mindspace.ru. Преимущество данного графика состоит в том, что по нему легко отслеживать рынок и выявлять вероятность его разворота.

По умолчанию на графике активны следующие индикаторы: SPY, Div MACD, 52-H/L, rTCI, Status. Это базовый (минимальный и достаточный) набор, который позволяет быстро понять состояние рынка.

Базовые индикаторы графика

SPY — это график цены ETFа на индекс S&P 500, состоящего из 500 крупнейших компаний США. В системе он выступает в роли бенчмарка (эталона), по которому мы можем судить о состоянии американского рынка акций.

Div MACD — это процентная разница между числом акций на рынке, на дневном графике которых есть бычье и медвежье расхождение между направлением цены и индикатора MACD. Бычьи дивергенции MACD отмечены синим цветом, медвежьи — красным. Существенным для рынка является значение более 2%.

Бычьи дивергенции MACD предупреждают о возможном развороте рынка наверх, медвежьи — вниз. Подробно о них можно почитать здесь, а посмотреть здесь.

52-H/L — это процентная разница между числом акций на рынке, обновивших свои 52-недельные ценовые максимумы и минимумы. По динамике изменения 52-H/L можно судить о силе (слабости) рынка и его потенциале. Чем больше новых максимумов, тем сильнее рынок и, наоборот.

rTCI — это процентная разница между количеством акций на рынке, имеющих сигнал на покупку и продажу по индикатору Triple Cross Indicator (TCI) (подробнее о нем читайте здесь.) Уход индикатора rTCI выше (ниже) нуля часто является сигналом к развороту рынка наверх (вниз).

Status — это значение Статуса рынка, ежедневно рассчитываемое системой. Его значение меняется в диапазоне от +10 до -10. Рынок считается: а) Бычьим при Статусе ≥ 4. в) Медвежьим при Статусе ≤ 2. с) Нейтральным при Статусе от -3 до +3.

Из базовых индикаторов (Div MACD, 52-H/L, rTCI, Status) самым статичным является Status. За ним идет 52-H/L. Далее по скорости реакции следуют rTCI и Div MACD —  они наиболее чувствительны к изменениям на рынке и по ним можно отслеживать развороты. На графике выше хорошо видно, что когда 52-H/L, rTCI находятся над нулем, Status более 5, а значение медвежьих дивергенций Div MACD < 2%, то мы имеем растущий рынок акций и, наоборот.

Дополнительные индикаторы

Неактивные по умолчанию индикаторы служат для более детального изучения рынка, и вы можете их подключать по мере необходимости. Ниже — их краткое описание и систематизация по способу применения. Трактовка данных индикаторов та же, что и рассмотренных выше. Чем выше индикатор относительно нуля, тем сильнее рынок и, наоборот.

Индикаторы тренда

S50х200 A/B — это процентная разница между числом акций на рынке, у которых SMA50 находится над SMA200 и тех, SMA50 которых находится под SMA200. О том, как по данным индикаторам определять тренд рынка, мы говорили здесь.

RSI14 Avg — это среднее значение индикатора RSI(14) на рынке. (Прочитать о нем можно здесь.) По нему можно узнать о тенденции на рынке за последние 14 дней и понять, что делало большинство акций — падало или росло.

MACD Hist (Line) — это процентная разница между числом акций на рынке, у которых положение гистограммы (линий) MACD выше и ниже нуля.

Индикаторы ширины рынка

A/D — это процентная разница между числом растущих (Advancing) и падающих (Declining) акций на рынке.

SMA50, SMA200 A/B — это процентная разница между числом акций на рынке, цена которых находится над и под 50 (200) -дневной скользящей средней (SMA50, SMA200).

r52-H/L — это процентная разница между числом акций рядом со своими 52-недельными ценовыми максимумами и минимумами.

Ссылка по теме: Как анализировать рынок акций по его «ширине»?

Индикаторы разворота

Div MACD(3) — это кумулятивная версия индикатора Div MACD. Она показывает изменение числа дивергенций на рынке за последние 3 дня и позволяет лучше судить о динамике Day MACD.

PVO — это изменение объема торгов на рынке по процентному осциллятору PVO. (Прочитать о нем можно здесь.) Резкий всплеск объема часто бывает предвестником разворота на рынке.

Как видно, по индикаторам тренда мы определяем тенденцию на рынке и оцениваем ее силу. По индикаторам ширины мы смотрим, какая часть акций на рынке поддерживает имеющийся тренд. А по индикатором разворота мы судим о возможной смене тенденции. Также в наборе индикаторов доступны те, которые входят в состав разработанного нашей командой индикатора тройного пересечения Triple Cross Indicator (TCI).

Индикаторы TCI 

Triple Cross Indicator (TCI) состоит из гистограммы MACD и гибридных RSI и PPO. По данному индикатору можно судить о наличии импульса на рынке и вероятности разворота тенденции.

hRSI — это процентная разница между числом акций на рынке, имеющих на дневном графике бычье и медвежье пересечение гибридного RSI. Данный индикатор состоит из двух RSI — за 13 и 65 дней — и оценивает их пересечения как сигнал на покупку или продажу. Подъем hRSI выше нуля и его рост указывает на силу рынка, уход hRSI ниже нуля и его снижение — на слабость.

hPPO — процентная разница между числом акций на рынке, имеющих на дневном графике бычье или медвежье пересечение гибридного PPO. Данный индикатор состоит из двух PPO — PPO(12,26) и PPO(55,80) — и оценивает их пересечения как сигнал на покупку или продажу. Подъем и рост hPPO выше нуля указывает на силу рынка, уход hPPO ниже нуля и снижение — на слабость. В отличие от hRSI, hPPO реагирует реже и позднее, но его сигналы более надежны.

TCI+ — это количество акций на рынке, у которых на дневном графике есть сигнал тройного пересечения, а именно: бычьего или медвежьего пересечения гистограммы MACD, hRSI и hPPO. Чем больше таких акций на рынке, тем сильнее импульс.

График Статуса для индексов и секторов

В разделе Индексы и секторы индикаторы графика рассчитываются для всего рынка, а при переходе на страницу Статуса отдельного индекса (например, QQQ, IWM) или сектора (например, XLK, XLV) — для выбранного индекса или сектора. Анализ графиков Статуса отдельных активов проводится по тому же принципу, что мы рассмотрели. На видео ниже я показываю, как это делать.

Демо-доступ к Статусу рынка

Хотите попробовать сервис в работе? Зайдите на сайт Trades.Mindspace.ru, авторизуйтесь через учетную запись в Google (если у вас ее нет, то ее нужно создать) и закажите бесплатный демо-доступ, нажав кнопку Заказать рядом со Статусом рынка.

P.S. Сервисы ТМ постоянно развиваются и их функционал может отличаться от того, что рассмотрен в данном обзоре.



Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Хотите торговать🇺🇸 со мной? Подпишитесь на мои сделки📈.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-10-04T15:13:00+00:0013.09.2018|Время чтения 7 мин.|Рубрики: Анализ рынка акций США|Метки: , , |Нет комментариев