Август выдался чуть более волатильным и чуть менее прибыльным месяцем для рынка, чем июль. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 3,3%. Мой «ручной» торговый портфель прирос на 3,15%, алгоритмический на 5,96%, а криптовалютный просел на 4%.

Наибольшую прибыль мне принесли акции Mastercard (МА), Visa (V), Altria Group Inc. (МО),  Sysco Corp. (SYY), Universal Display Corp. (OLED). Из долгосрочных идей я закрыла Health Care ETF (XLV), продолжаю набирать позицию в Facebook (FB) (о нем я писала здесь и здесь).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long & short в августе значительно опередила рынок и показала доходность 5,96% при максимальной просадке в цене в 0,94% (см. скриншот ниже).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long & short

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long показала доходность чуть меньше рынка, наравне с моей лонговой торговлей, и составила 3,15% при максимальной просадке в цене в 0,55% (см. скриншот ниже).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long

В крипте пока все без перемен: отскоки наверх сменяются пробоями вниз. Больших денег и силы там по-прежнему нет. За август рынок криптовалют, согласно coinmarketcap (см. график ниже), просел на 20%. Проcадка моего робота составила 4%.

Капитализация рынка криптовалют

Таким образом, в прошедшем месяце только моему алгоритмическому портфелю удалось опередить S&P 500. Во многом этому способствовала высокая волатильность на рынке, торговля в шорт и короткий срок удержания позиций. А каким выдался последний месяц лета для вас? Поделитесь в комментариях ниже.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-09-08T16:44:14+00:0008.09.2018|Время чтения 2 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: , |32 комментария

32 комментария

  1. Евгений Молдованов 20 сентября 2018 в 0:02

    Стратегия S&P 500 long, как давно Вы ее торгуете? Backtest с 2004 года, а какой реальный срок работы?
    Как часто вы этого робота корректируете?

    • Евгений, торгую 1,5 года, коррекция до сих пор была не нужна.

      • Евгений Молдованов 20 сентября 2018 в 0:17

        А можете показать почему такой рост в 2008 году?
        Акции падали, только облигации давали плюс в этом году, насколько понял по описанию стратегии, что нет защитных активов для того что пересидеть падение рынка.
        2007 года также не понятен, рынок не рос, всего 5%, в боковике был.

        • Статистика по годам есть здесь: https://mindspace.ru/study/podpiska-na-signaly/#post/0

          • Евгений Молдованов 20 сентября 2018 в 0:49

            Вижу, поэтому и задаю этот вопрос

          • Оксана Гафаити 20 сентября 2018 в 0:53

            В кризисные годы помогает портфель и его ребалансировка по сигналу в бонды. Данная стратегия основана на акциях.

          • Евгений Молдованов 20 сентября 2018 в 23:40

            То есть в стратегии есть условие при котором происходит полный выход из всех акций и покупка облигаций? Это корпоративные облигации США? Можете сказать в каких облигациях была стратегия в 2008 и в 2007 году?

          • Оксана Гафаити 21 сентября 2018 в 9:29

            Евгений, данная стратегия работает только с акциями, в бонды она не перекладывается. Сигнал для перекладывания в бонды США я буду использовать, когда рынок начнет разворачиваться вниз.

          • Евгений Молдованов 21 сентября 2018 в 23:40

            Что-то вы меня совсем запутали. Пишите в одном предложение что в бонды не перекладывается. В следующем что перекладывается..
            Даже уже не знаю как еще мне спросить.
            Сделаю давайте четвертую попытку — назовите бумаги в которых была стратегия в 2008 и в 2007 году.

          • Оксана Гафаити 21 сентября 2018 в 23:49

            В акциях, стратегия торгует только акции S&P500. Это не портфель, это алгостратегия.

          • Евгений Молдованов 21 сентября 2018 в 23:52

            Понимаю, что это робот. Не понимаю почему вы игнорируете мой вопрос, он всего один, четыре раза его задал.

          • Оксана Гафаити 24 сентября 2018 в 0:25

            На все вопросы стараюсь отвечать, как вы видите по нашей переписке, в меру своих временных возможностей.

          • Оксана Гафаити 26 сентября 2018 в 12:37

            Да, видимо, я никак не могу понять ваш вопрос. Наверное, и в этот раз я могу не ответить на ваш вопрос. Поэтому прошу вас наиболее точно его сформулировать.

          • Евгений Молдованов 23 сентября 2018 в 13:12

            Похоже вы не понимаете как отрабатывает ваша стратегия и на чем основан backtest судя по ответам, жаль, первое впечатление от вашего блога было позитивное

          • Оксана Гафаити 24 сентября 2018 в 0:26

            Да, вы абсолютно правы. Похоже я не понимаю, как отрабатывает моя стратегия и на чем основан бэктест. Мне жаль, что у вас сложилось позитивное впечатление первым.

        • Евгений, стратегия S&P 500 long & short торгует в короткую и в длинную, а падаем, как известно, быстрее, чем растем. В 2008 году рынок падал, поэтому данная стратегия работала хорошо, но и наибольшая просадка была именно в этом году.

          • Евгений Молдованов 24 сентября 2018 в 0:01

            Вопрос о стратегии S&P 500 long, которая в короткую не торгует и конкретных примерах бумаг, а не об абстрактных и путаных размышлениях и необоснованных цифрах.

          • Оксана Гафаити 24 сентября 2018 в 0:23

            Cтратегия S&P 500 long торгует по перепроданности и берет активы на откатах. В кризис рынок падал, многие активы падали, затем краткосрочно отскакивали, на этом работала стратегия. За счет короткого удержания позиции удалось иметь просадку ниже чем по рынку.

  2. Anatoliy 10 сентября 2018 в 2:21

    Какие перспективы у AMD sq twlo roku

  3. Tatiana Usenko 9 сентября 2018 в 19:34

    Оксана, добрый день. Указанная Вами доходность 3,15% по «ручному торговому портфелю» это доходность по Вашему спекулятивному или инвестиционному портфелю? (в июне Вы писала что создали два ручных портфеля). И можно тогда указать доходность по другому портфелю.

  4. Olga Molokova 8 сентября 2018 в 18:15

    Оксана, добрый день. МU покупаете или нет ?

  5. Scorpion RM 8 сентября 2018 в 16:38

    Около 7 %. Оксана, а откуда скрины. Что за сервис?

Оставить комментарий