В ноябре американский рынок протестировал октябрьское дно, но к концу месяца S&P 500 (SPY) сумел отыграть потери и даже подрос на 0,73%. Я по-прежнему большей частью портфеля была в коротких облигациях США.

Однако когда увидела на рынке намек на отскок, не удержалась и открыла несколько длинных позиций по акциям. Пока по ним совокупно минус, а у моего портфеля убыток в размере 1,3%.

При этом я, как и прежде, продолжала торговать алгоритмическую стратегию S&P 500 long & short. По результатам месяца она дала прирост 9,18% при максимальной просадке в цене в 2,48% (см. скриншот ниже).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long из-за отсутствия коротких позиций, актуальных на волатильном рынке, показала доходность меньше, но тоже была в плюсе на 4,03% при максимальной просадке в цене в 3,47% (см. скриншот ниже).

Как видно, обе стратегии были значительно лучше рынка и опередили мой ручной портфель. А как дела в ноябре обстояли у вас? Поделитесь в комментариях ниже.

P.S. Доходность стратегий, которую я публикую в каждом месяце в постах, это доходность именно за месяц (как если бы мы начали ее торговать 1-го числа рассматриваемого месяца). Доходность же, которая приводится в описании стратегии, учитывает сохранение позиций, открытых ранее. То есть в итоговой таблице на 1-е число месяца уже есть открытые позиции с прошлого месяца, которые влияют на итоговую доходность.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-12-12T22:05:31+00:0012.12.2018|Время чтения 2 мин.|Рубрики: Стратегия торговли|Метки: |13 комментариев

Оставить комментарий