В феврале американский рынок акций продолжил свой затяжной отскок и S&P 500 (SPY) прибавил еще 3,24%. Итого с минимумов декабря рынок прирос на 19%. Этому росту способствовали прогресс в переговорах США и Китая, отсрочка в введении мартовских пошлин на китайский импорт и терпеливый Фед. И этому росту не помешали слабые данные о промпроизводстве Китая, рецессии в ЕС и засилье снижения прогнозов в период отчетов.

По итогам месяца спекулятивная часть портфеля под моим ручным управлением выросла на 1%, показав себя хуже рынка. Как оказалось, я рано начала открываться в шорт и преждевременно поставила на рост волатильности (VXXB). Я по-прежнему торговала SOXX и отдельные акции (WDC, MU, JD, MELI, BA, ROKU, EHTH, WBA). Из среднесрочных идей на откате купила GDX. Жду снижения в перекупленных XLU и XLRE. Из долгосрочных – продолжаю держать короткие гособлигации США (SHV) и кэш.

Также частью портфеля я следовала за алгостратегией S&P 500 long & short. В феврале она показала доходность 3,61% при максимальной просадке в цене в -0,57% (см. скриншот ниже).

Алгоритмическая стратегия S&P 500 long в феврале показала доходность 2,65% при максимальной просадке в цене в -0,09% (см. скриншот ниже).

Событием месяца для нас с Quantrum team стало то, что роботы, торгующие данные стратегии на IB, успешно прошли период тестирования и были подключены нашим подписчикам. Ну, а по итогам месяца лучше всего себя показала алгостратегия S&P 500 long & short. В феврале она опередила рынок и сделала это на низком риске. А каким последний месяц зимы оказался для вас? Поделитесь в комментариях ниже.

P.S. Доходность стратегий, которую я публикую в каждом месяце в постах, это доходность именно за месяц (как если бы мы начали ее торговать 1-го числа рассматриваемого месяца). Доходность же, которая приводится в описании стратегии, учитывает сохранение позиций, открытых ранее. То есть в итоговой таблице на 1-е число месяца уже есть открытые позиции с прошлого месяца, которые влияют на итоговую доходность. В связи с чем возможны незначительные расхождения.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru