1. Главная
  2. Опционы
  3. Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле

Как подразумеваемая волатильность может помочь в опционной торговле

Подразумеваемая (она же: вмененная или ожидаемая) волатильность (Implied Volatility, IV) может помочь вам измерить вероятность того, что цена акции останется вблизи определенной цены в ближайший год.

Инвестиции в акции США и IPO

  • Выберите идею. Эксперты уже отобрали лучшие
  • Составьте портфель из акций
  • Попробуйте с $10

Но может ли подразумеваемая волатильность помочь в краткосрочной торговле? Отличный вопрос! Большинство широко торгуемых опционов – краткосрочные, от 30 до 90 календарных дней.

Вот вам быстрая и грубая формула для того, чтобы посчитать стандартное отклонение цены для любого срока жизни вашего контракта, независимо от его продолжительности.

Implied Volatility for options

Помните: этот быстрый расчет не дает 100% точности, но он позволяет получить грубую оценку размера вероятного диапазона цен акции до срока экспирации опциона.

Источник

Меню