- Азбука инвестора
- /
- Технический анализ
- /
- Средний истинный диапазон — Average True Range, ATR
Технический индикатор среднего истинного диапазона (Average True Range, ATR) был разработан Уэллсом Уайлдером и описан им в его книге «Новые концепции технических торговых систем».
Данный индикатор входит в большинство торговых систем и используется для
Как рассчитывается ATR
Индикатор среднего истинного диапазона представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона (True Range). В свою очередь истинный диапазон — это наибольшая из следующих трех величин:
- разность между текущим ценовым максимумом и минимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
Как оценивать ATR
Индикатор среднего истинного диапазона можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие показатели волатильности. Низкие значения ATR обычно соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации.
В свою очередь высокие значения ATR — результат стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. При этом чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.