Если у вас открыт счет в Interactive Brokers, то для отслеживания его состояния (баланса) вам понадобятся следующие метрики: Net Liquidation Value, Equity with Loan Value, Initial Margin, Maintenance Margin, Buying Power и пр.
Данные параметры могут варьироваться от типа счета, который может быть денежным (Cash Account) и маржинальным (Margin Account).
- Отличие денежного счета от маржинального в том, что он не дает использовать средства брокера и совершать короткие продажи.
Сложнее всего разобраться с показателями Margin Account, поэтому мы рассмотрим именно их.
Net Liquidation Value (NLV) – это текущая стоимость вашего счета. И если вы решите закрыть все позиции или счет, то именно ее вы получите в настоящий момент. Она учитывает все ваши денежные позиции (Cash Value), открытые длинные (Longs Value) и короткие позиции (Shorts Value).
- Рассчитывается так: NLV = Cash Value + Longs Value − Shorts Value
Equity with Loan Value (ELV) – это стоимость активов на вашем счете, рассчитываемая как: ELV = Cash Value + Stock Value + Bond Value + Mutual Fund Value + European and Asian Options Value (excludes market value U.S. securities & futures options).
Как видно, ELV учитывает денежные позиции (Cash Value), стоимость акций (Stock Value), облигаций (Bond Value), взаимных фондов (Mutual Fund Value) и не учитывает стоимость опционов на американские акции и фьючерсы.
Initial Margin – это минимальная (начальная) сумма, необходимая для открытия новой позиции на торговом счете.
Maintenance Margin – это минимальная сумма капитала, которую вам нужно поддерживать на маржинальном счете. В зависимости от размера вашего счета она может составлять 25% от капитала.
Available Funds – это объем средств, доступных для торговли. Для акций он рассчитывается так:
- Available Funds = Equity with Loan Value – Initial Margin.
Excess Liquidity – это избыточная ликвидность, а говоря проще, запас вашей финансовой прочности. Для акций данная метрика рассчитывается так:
- Excess Liquidity = Equity with Loan Value – Maintenance Margin
Buying Power – это покупательная способность вашего счета, то есть максимальная сумма, доступная вам для покупки ценных бумаг в настоящий момент. Рассчитывается она так:
- Cash Account Buying Power = Equity with Loan Value – Initial Margin.
- Margin Account Buying Power = Equity with Loan Value – Initial Margin * 4.
Special Memorandum Account (SMA) – это специальный счет-меморандум, на которой депонируется (складывается) избыточная маржа, полученная с маржинального счета. Немного сложно, но суть здесь в том, что благодаря SMA увеличивается покупательная способность счета. Если баланс SMA в конце торгового дня отрицательный, то позиции могут быть ликвидированы.
И на десерт маленький хак. Быстро узнать и проверить характеристики вашего счета вы можете, зайдя в терминал Trader Workstation (TWS) и выбрав в меню Account пункт Account Window.
P. S. При желании вы можете использовать русскоязычный интерфейс в TWS. Но разъяснения в подсказках при наведении на тот или иной термин не всегда понятны. Надеюсь, данный пост все разъяснил. Напишите в комментариях ниже, так ли это.
Как настроить торговый терминал TWS от Interactive Brokers?
36 комментариев. Оставить новый
Здравствуйте, скажите пжл. Что значит сумма в терминале TWS в строке Проценты МДД? у меня там каждый месяц по чуть чуть минус увеличивается. На 21 марта 22 года -18 usd набежало
Здравствуйте. Это либо процент на остаток, но сейчас его не начисляют, либо за короткие позиции (возможно, валютные, когда покупались акции в валюте, отличной от валюты счета).
Спасибо за ответ. Сегодня проверил, уже -22.
Здравствуйте Оксана!
В терминале TWS в правом верхнем углу есть такие показатели
Дельта SPX = 99,1
Тета = 274,3
Вега = – 2811,6
Не могли бы Вы пояснить суть этих параметров портфеля?
Здравствуйте, Салават,
дельта, тета, вега – это параметры опционов, называемые греками. Вы можете почитать о них в Азбуке инвестора здесь: https://mindspace.ru/abcinvest/proizvodnye-czeny-opcziona-ili-greki/ Как их применять, я рассказывала в вебинаре Опционы для продвинутых.
Здравствуйте Оксана,
у Вас есть информация о Backtesting-Software в Interaktive Brokers? К сожалению тех. поддержка не отвечает на мои вопросы. Я попытался вручную проверить результаты Backtesting-a и реальные результаты вышли намного хуже чем в симуляции от IB. Вот моё письмо на IB:
„Summary: Date of rebalance set in the backtesting software
Hello, I’m trying to better understand the buy-sell signals from the Portfolio Builder. I have a question about the backtesting procedure.
What are the specified days of the week in backtesting software for weekly portfolio rebalancing?
Why does the composition of the portfolio change every day, despite entering “Weekly update”?
Is it tested on the assumption that each stock is held for at least a week from the day of the new buy signal, regardless of the day of the week? Or is it just Friday set in backtesting software for rebalancing?
And strategies with daily rebalancing: Is it tested with the assumption that a share is hold overnight or only during the day? Is it programmed that the buy and sell orders are always made at the same daily time? Which types of buy and sell orders are set in the Software for calculating a backtesting result? Is it the “best daily price”, or the middle price of the day, or just the daily close / open price?
Thank you for the information.“
У кого-нибудь есть какая-то Информация по этому поводу?
К сожалению, здесь не смогу Вам помочь.
Dobrij denj,
Hotel sprositj odin vopros.
U menja otkrit margin account v TWS IB cash 3000 USD plus margin 1:4, no mogu torgovatj tolko 3 sdelki v nedelu. Skolko mne nado deneg dobavitj shtobi torgovatj kak minimum 2 sdelki v denj? Znaju shto v USA nado 25K$ no v Evropeiskih stranah gdeto chital na IB stranice shto 10K$ or ekvivalent.
Spasibo.
Добрый день, 25к нужно по законам США.
Оксана, спасибо Вам большое за статью. Подскажите, пожалуйста, “Проценты МДД” – это проценты за использование Маржи? Я на “симуляции торговли” купила продала опционы. Мне получается начисляются проценты за использование маржи при продажи опционов?
Вы учите торговле опционами на TWS?
Оксана,
Скажите пожалуйста, есть ли возможность открыть суб-счет в IB?
Здравствуйте, а чтобы торговать на маржинальном аккаунте не превышая собственные средства на какую строку в TWS удобнее ориентироваться (чтобы с учетом открытых ордеров)?
Оля, это наличность и потенциально задействованный капитал в размещенных ордерах.
https://uploads.disquscdn.com/images/3fa90c7551bb692d51c3bc2b584ee72168f727781ce5af0ae07a98f4bdb485d7.png
Оксана, скажите SMA отображает какой у меня запас P/L (в $)?
Павел, нет, сюда добавляется избыточная маржа. Это контроль Вашей маржи и ее запас. Посмотрите, в статье есть описание.
Здравствуйте,Оксана! Расскажите пожалуйста про маржу)) Если на счету кэш составляет 7749$, а минимальная маржа 6121$, то получается для закупки бумаг остаётся 1628$ ? и ни цента больше?))) и нельзя закупиться под завязку,до +-200-300$ ???
Игорь, не совсем поняла вопрос, уточните.
Мне непонятно что такое минимальная маржа и для чего она нужна! Может ли у меня на счету оставаться 200$, если минимальная маржа на текущий момент 1200$ ??? Сейчас на моём счету всего наличных средств 1258$ и я бы хотел ещё на 1000$ закупить бумаг,могу ли я иак сделать?
Здравствуйте, есть вопрос по терминалу. Куплен ряд ETF и я хочу, чтобы в терминале отражалась цена моей покупки и текущая цена. Но насколько я вижу, есть лишь текущая цена, а в журнале сделок не показываются позиции больше недели. Как настроить?
Андрей, с этим все просто. Нажимаете на любую колонку в портфеле в терминале, выбираете Insert column (Добавить колонку) и далее выбираете Unrealized P& L, как показано на скриншоте ниже. Если захотите изменить месторасположение колонки, то удалите ее и для новой вставки выберите ту колонку, рядом с которой хотите видеть Прибыль/убыток по портфелю. https://uploads.disquscdn.com/images/87fdaf1cbe4dfa0611fb2cbeb3a315f21f0163ef17f4a6d4ce5628648c8df6da.png
Спасибо, хотя это не совсем то. Я хотел бы видеть статичные котировки, по которым купил ETF. Ну или среднюю позицию, когда один фонд покупается два и более раза. Также непонятно, как считается параметр “Средняя цена”.
Тогда вам нужно смотреть на “Средняя цена”. Если вы покупали актив в несколько этапов, то в данном параметре будет дана средняя цена покупки.
У меня одна позиция по всем фондам (в смысле каждый куплен только один раз), но “средняя цена” любого из них не совпадает с купленной. Как она рассчитывается – без понятия. Если (условно) это средняя цена между купленной мною и текущей рыночной, то неясно, зачем делать показатель в таком виде.
Андрей, так или иначе, средняя цена означает то, что я вам написала. Зачем он нужен, это скорее вопрос к брокеру.
Андрей, в средней цене терминал указывает цену с учетом комиссии. Если, скажем, вы купили 10 акций по 100усд, и заплатили комиссию 1усд, будет указана цена 100.1усд. По идее у Вас “средняя цена” любого из них должна быть по аналогии чуть-чуть выше купленной.
Оксана, вообще это странно, что Вы получаете много вопросов про TWS, ведь у IB есть мануал и масса обучающтх курсов про их терминал. Может, с английским не так хорошо у людей… им желательно владеть, тк как иначе читать новости и аналитику?
Надя, я знаю многих людей, которые торгуют Америку, на зная английского, но умея читать графики. А вы не считаете, что новости и аналитика уже в цене и, соответственно, отражены на графике?
Теория об эффективности рынка? Не считаю, что это всегда так, тк иначе не было бы недооцененных акций. Знать язык надо хотя бы для того, например, чтобы не удивляться, что акция падает на хорошем отчете, как это, например, было с HPE. А оказывается, где-то что-то CEO сказал. Люди, конечно, могут торговать как угодно, но без знания языка лишают себя массы полезно информации. Хорошо, что есть Вы, а если бы Вас не было?
Надя, вы преувеличиваете мою значимость, но мне это приятно, спасибо.
Совсем нет. Я безгранично признательна Вам за просветительскую работу :)
Спасибо.
Оксана доброго дня! Я хочу открыть счет у IB на 5000$ могу ли я с этой суммой торговать внутридневно . Брать акции с плечом 1 к 3. Просто в связи с тем что они убрали мин сумму депозита может это и коснулось торговли. Заранее благодарен вам. И еще при открытии счета ввожу на русском языке свои данные или на английском извините за подробные вопросы просто это впервые ни разу не открывал брок.счет. Спасибо вам за ваши разъяснения здоровья и удачи во всем
По поводу обучения на емайл обращаться..
С уважением Багдат
Багдат, по законам США внутридневная торговля возможна только со счетом 25 тыс. долл. Плечо в IB 1 к 4. При открытии счета по моей партнерской ссылке все будет по-русски после выбора счета. Выбирать нужно тип счета «Individual», а дальше вы перейдете в русский интерфейс. По обучению вы можете писать на почту go@mindspace или заказать курсы и консультации здесь: https://mindspace.ru/study
Спасибо
Оксана, добрый день! Спасибо за пост! Я инженер по образованию, поэтому мой мозг пытается автоматически закрыть все пробелы в знании, как только сталкивается с неизвестным:). Вопросы ещё остаются. Я думаю, что запишусь к вам на консультацию по поводу использования терминала и торговли вообще, если вы такие ещё проводите. Кроме вашего блога, вообще структурированной инфы на эту тему в рунете не нашёл.
P.S. В рамках блиц: если базовая валюта счёта USD, как осуществляется перевод средств в другие валюты, при покупки на других рынках? Скажем на Euronext (евро) или SEHK (гонконгский доллар)?
Дмитрий, рациональный технический ум – то, что нужно для торговли. Здорово, что пытаетесь во все разобраться и здорово, что я могу вам помочь. Да, у меня есть блок практических курсов и консультации – подробности здесь: http://silaenergy.info/essentsii.
Теперь, что касается вашего вопроса. Для того чтобы поменять доллары на евро, нужно указать в поле тикера USD.EUR и выбрать нужное количество в поле QTY.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий