Как использовать уровни Фибоначчи для определения коррекции цены?

После сильного движения актива бывает трудно определить возможные уровни коррекции цены. В этих случаях можно использовать индикатор уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracement). Он рассчитывает потенциальные зоны отката и делает это по ключевым коэффициентам Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.

Как использовать уровни Фибоначчи?

Применять уровни Фибоначчи можно как после роста цены, так и после ее снижения. В первом случае они помогают определить возможные зоны отката, а во втором – отскока. На примерах чуть ниже мы разберем каждый из вариантов, а для начала нанесем данный индикатор на график.

Как нанести Fibonacci Retracement на график?

Для работы с уровнями Фибоначчи нам понадобится зайти на сайт Stockcharts.com и открыть на нем дневной график нужного актива. (Подробно о том, как работать с данным ресурсом, я писала здесь). После этого мы нажимаем кнопку Annotate и в появившемся слева боковом меню выбираем Fibonacci Retracement как показано на рисунке ниже.

Далее нам нужно нанести Fibonacci Retracement на график. Для этого мы кликаем в начальной точке роста (на приведенном графике AMZN это $1050) и растягиваем индикатор до верхней точки роста (это $1500). В итоге получаем нанесенные уровни возможного отката цены. Это: $1326,22 (38,20%), $1273,15 (50,00%), $1220,07 (61,80%). Как видно, именно до этих уровней цена снижалась в ходе февральской коррекции, то есть уровни Фибоначчи здесь отработали.

Это был вариант того, как использовать уровни Фибоначчи для прогноза отката после роста цены. Теперь рассмотрим, как его применять для прогноза отскока. В качестве примера возьмем дневной график S&P 500 (SPY). Как видно, в период февральской коррекции SPY снижался до своей 200-дневной средней, МА(200), затем от нее оттолкнулся и пошел наверх. В таком случае по уровням Фибоначчи можно было оценить потенциал отскока.

Для того чтобы выявить возможные уровни отскока, нам нужно растянуть Fibonacci Retracement от точки начала падения до точки его завершения, то есть сверху вниз. Как видно, потенциальными уровнями, до которых SPY мог бы отскочить после коррекции, были $265,16 (38,20%), $269,06 (50,00%), $272,95 (61,80%). В результате отскок шел до $272,95 и на уровне 61,80% по Фибоначчи начался его разворот вниз. Случайность или нет, но и здесь Fibonacci Retracement хорошо себя проявил. А что думаете об эффективности данного индикатора вы? Напишите в комментариях ниже.

Видео по теме

На видео ниже я показываю, как наносить уровни Фибоначчи на график и выявлять по ним зоны коррекции и отскока.