Как улучшить стратегию покупки акций от средней

В прошлом обзоре мы разобрали стратегию покупки акций от средней. В этом посте мы рассмотрим, как можно ее улучшить. Первое, что мы сделаем, это уменьшим установленный ранее период RSI с десяти дней до пяти и ускорим сигнал данного индикатора.

Затем для подтверждения сигнала от RSI(5) мы добавим два дополнительных индикатора ширины рынка: S&P 500% Above 20-day EMA (!GT20SPX) и S&P 500 AD Percent ($SPXADP), сглаженный на 10-дневную среднюю (EMA(10)).

Данные индикаторы используются на сайте Stockcharts.com (как с ним работать я подробно рассказывала здесь) и означают следующее:

• S&P 500 AD Percent ($SPXADP) — это разница в процентах между числом растущих и падающих акций в S&P 500. Как его строить мы разбирали здесь.
• %Above 20-day EMA ( !GT20SPX) – это процент акций в S&P 500, находящихся над своей 20-дневной скользящей средней (EMA20). Как его строить мы на примере EMA(200) разбирали здесь.

Давайте снова возьмем график S&P 500 (SPY) и нанесем на него индикаторы RSI(5), !GT20SPX и $SPXADP, сглаженный на EMA(10).

“Живая” версия графика здесь.

Если мы проанализируем график, то увидим, что наилучшие моменты для покупки SPY возникали тогда, когда все индикаторы достигали уровня своей перепроданности и начинали разворачиваться наверх (на графике они отмечены зелеными пунктирными линиями). Как видно, для RSI(5) уровнем перепроданности является значение 30 и ниже, для !GT20SPX – ниже 30%, а для $SPXADP – минус 10% и ниже. И одновременный разворот с этих уровней наверх мы можем использовать как сигнал на лонг (открытие длинной позиции). Однако мы должны помнить, что данная стратегия работает только на трендовом бычьем рынке, то есть тогда, когда 50-дневная средняя на графике актива движется над 200-дневной и растет.

Что еще можно сделать?

Данная стратегию применима не только для входа в S&P 500 (SPY), но и в другие индексы и секторы S&P 500. Нам лишь потребуется заменить тикеры актива и индикаторов ширины рынка на графике. Перечень тикеров для замены вы найдете, открыв скрытый контент.

Тикеры индикаторов основных индексов и секторов S&P 500

Ниже приведен перечень тикеров индикаторов ширины рынка для основных индексов и секторов. Используйте их для подстановки на данный график.

Разбор стратегии на видео