Как выявлять разворот рынка по индексу $NYA200R

На блоге я часто пишу о том, что 200-дневная скользящая средняя – MA (200) разделяет медвежий и бычий рынок. Если цена находится над MA (200), то акция находится в долгосрочном восходящем тренде. Если цена находится под MA (200), то бумага находится в нисходящем тренде. Это применительно к отдельному активу. (Пример смены тренда на графике Nike (NKE)).

Однако при анализе рынка нам важна ситуация в целом. А именно: нам необходимо понимать, какое количество акций движется в бычьем тренде, а какое – в медвежьем. Ответить на этот вопрос помогает индикатор “ширины” рынка $NYA200R.

Под “шириной” рынка обычно подразумевается число акций, которые растут, в сравнении с числом акций, которые падают, в отдельно взятый день. Если число растущих акций выше числа падающих, то ширина рынка в этот день считается положительной, если ниже, то отрицательной. Подробнее об этом я пишу здесь.

Ссылка по теме: Как быстро определить тренд.

В свою очередь $NYA200R отражает процентную долю акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), торгующихся выше своей MA (200).

• Уровень 40% разделяет бычий и медвежий рынки.
• Уровень 70% говорит о перекупленности рынка и возможном его развороте вниз.
• Уровень 30% говорит о перепроданности рынка и возможном его развороте наверх.

Живая версия графика здесь.

На графике видно, что рынок часто разворачивается вниз при достижении значения 70%. Однако наиболее сильные сигналы возникают при пересечении $NYA200R своей 200-дневной скользящей средней – MA (200).

• Пересечение $NYA200R MA (200) сверху (снизу) вниз (вверх) часто является предупреждением о коррекции на рынке или начале разворота тенденции.
• При этом. Чем ниже (выше) и дольше $NYA200R остается под (над)  средней, тем слабее (сильнее) рынок.

Таким образом, основными сигналами графика индекса $NYA200R являются:

• Достижение $NYA200R уровней 70% (реже 30%). На этих уровнях рынок имеет обыкновение разворачиваться.
• Дивергенции в движении цены $NYA и $NYA200R. Расхождения в динамике индексов часто заранее предупреждают о смене настроения и тенденции на рынке.
• Пересечение $NYA200R своей 200-дневной скользящей средней. Сверху вниз указывает на вероятность разворота тенденции вниз. Снизу вверх указывает на возможность разворота тенденции вверх.