Самый простой и быстрый способ определить тренд – это открыть график актива с нанесенными на него индикаторами скользящего среднего. И в этом посте я расскажу, как я это делаю.
Для понимания среднесрочной и краткосрочной тенденции я смотрю на дневной график, а для выявления долгосрочного тренда – на недельный. На каждый график я накладываю две экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average, EMA) разных периодов и слежу за их сигналами.
Сигналы скользящих средних очень просты:
- Когда “быстрая” EMA, отслеживающая динамику цен за более короткий период, находится выше “медленной”, отражающей динамику цен за более долгий период, то тренд – бычий. Когда “быстрая” EMA ниже “медленной”, тренд – медвежий.
- Пересечение же “быстрой” EMA “медленной” EMA сверху вниз, предупреждает о возможной смене бычьего тренда на медвежий и подает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение “быстрой” EMA “медленной” EMA снизу вверх сигнализирует о возврате к росту и подает сигнал покупать.
Настройка графика и средних
Поясню весь процесс. Для того чтобы определить долгосрочный тренд, я иду на сайт Stockcharts.com (о том, как строить графики на данном ресурсе я подробно пишу здесь), ввожу в поиск тикер (символ) актива, например, SPY, и выбираю недельный график (Weekly).
Затем в разделе Overlays ищу в выпадающем списке индикатор Exp. Moving Avg и задаю нужный период, а именно – 17 и 43 (скриншот здесь). В результате получаю график с наложенными на него 17-EMA (“быстрая” EMA) и 43-EMA (“медленная” EMA), отслеживающими динамику SPY за 17-недельный и 43-недельный периоды.
Для того чтобы определить среднесрочный тренд, я выбираю дневной график (Daily), задаю для него 20-EMA и 50-EMA и смотрю на их расположение и пересечение. Сигналы здесь те же, что описаны выше. Если 20-EMA находится выше 50-EMA, значит, тренд бычий. Если 20-EMA находится ниже 50-EMA, то тренд медвежий. Пересечение предупреждает о смене тренда и помогает понять, когда продавать или покупать (в среднесрочном периоде).
Для того чтобы определить краткосрочный тренд, я смотрю на направление 20-EMA на дневном графике. Если цена актива (в нашем случае это биржевой фонд на индекс широкого рынка SPDR S&P 500) находится над 20-EMA, а скользящая средняя движется вверх, то краткосрочный тренд является бычьим.
И наоборот, если цена актива ушла под 20-EMA, а скользящая средняя снижается, то это медвежий тренд. Проделав такие нехитрые манипуляции, вы всегда сможете быстро понять, куда движется рынок и не пора ли его покидать.
- Ссылка по теме: Анализ тренда на примере акций NVIDIA Corp. (NVDA)
Еще один способ определить тренд
И на десерт – еще один способ, который вас удивит своей простотой. В книге Майкла Ковела “Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка” Чарльз Фолкнер рассказывает историю, иллюстрирующую тонкую интуицию Эда Сейкоты, который долгое время был наставником для многих трейдеров:
“Я помню, как Сейкота поделился с группой студентов одним приемом. Он сказал, что когда все вокруг считают, что тот или иной рынок исчерпал повышательный тренд, для него это зачастую сигнализирует о наступлении благоприятного момента для входа на рынок.
Когда я спросил у него, каким образом он определяет этот момент, он ответил, что просто прикрепляет график динамики цен на противоположную стену комнаты и, если ему кажется, что тренд повышательный, то открывает длинную позицию”.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий