Один из наиболее сильных сигналов, подаваемых графиком, возникает при расхождении движения цены и индикаторов. Это явление часто зовут страшным словом “дивергенция” (от англ. “divergence”), а происходит оно, когда цена актива идет в одном направлении, а индикатор движется в противоположную сторону (например, как на картинке в превью).
Для выявления таких несоответствий я использую линии и гистограммы MACD. На них, по мне, дивергенция отрабатывает чаще, чем на других индикаторах. Но на каком временном масштабе – дневном или недельном, ее сигналы точней?
Для меня ответом на этот вопрос стал эксперимент, проведенный Александром Румянцевым (ник iamraa). Он, как и я, торгует на американском рынке, но на более коротких тайм-фреймах. Прочитать его пост с результатами теста можно здесь.
А подробней о том, что такое индикатор MACD и как торговать его дивергенции читайте здесь и здесь.
В превью приведен график ETF на индекс S&P 500 (SPY) с примером медвежьей дивергенции.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий