Как улучшить стратегию “Купи и держи”?

В этом посте я расскажу, как такой простой индикатор как 200-дневная скользящая средняя помогает увеличить возврат от инвестиций и улучшить стратегию “Купи и держи”. Индикатор и впрямь очень простой. Simple Moving Average показывает среднюю цену закрытия акции за выбранный промежуток времени (в нашем случае за 200 дней) и обычно сокращается как SMA200.

SMA200 на графике

SMA200 наносят на график в виде линии и сравнивают с кривой движения цены (см. график в анонсе).

• Если цена движется выше своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в восходящем тренде. Ее можно рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.
• Если цена движется ниже своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в нисходящем тренде. Ее не стоит рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.

Как вы понимаете, изменение положения цены акции относительно своей SMA200 – стратегически важный момент. Потому как он предупреждает о смене тенденции. Вот почему многие участники рынка отслеживают этот сигнал. Следуя ему, они покупают, когда актив пересек свою MA200 снизу вверх, и продают, когда актив пересек свою MA200 сверху вниз.

Сигналы SMA200

Сигналы закрытия актива над/под своей MA200 случаются редко (особенно если вы инвестируете в ETF), но их отслеживание стоит того. Судите сами.

На горизонте более 60 лет (с 1950 года) при вложении в ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) cтратегия “Купи и держи” дала бы вам средний возврат 6,63% в год с учетом капитализации при максимальной просадке портфеля на 56,77% и при 100% нахождении в рынке.

Со стратегией покупки над SMA200 и продажи под SMA200 вы получили бы среднюю доходность 6,54% в год при просадке портфеля на 28.46% и при 68% нахождении в рынке. При этом замена простой скользящей средней (SMA200) на экспоненциальную (EMA200) – о разнице читайте здесь  – дала бы вам в среднем 7,02% годовых при просадке портфеля на 23,91% и при 70% нахождении в рынке.

• Ссылка по теме: Стратегия «Купи и держи» больше не в моде

Как видите, из-за меньшей просадки портфеля стратегия инвестирования по SMA200 является куда более щадящей для нервов, чем пассивная “Купи и держи”. (Периоды недавней “нервотрепки” от “Купи и держи” я выделила на графике в анонсе). А простая замена SMA200 на EMA200 делает ее еще и более прибыльной (несмотря на 27% убыточных сделок).

Также, в отличие от “Купи и держи”, для того чтобы получать в среднем 7% годовых, вам достаточно было находится на рынке 70% времени, а это значит, у вас была бы возможность получать на свой капитал дополнительный доход от других инвестиций.

• Ссылка по теме: Как выявлять разворот рынка с помощью SMA200 

Теперь остается понять, как отслеживать нахождение цены актива относительно его 200-дневной скользящей средней (SMA200). Для этого вы можете зайти на сайт Stockcharts.com, ввести в поиск нужный вам тикер и добавить на его график индикатор SMA200 и заменить его на EMA200. Как это сделать, читайте здесь. Это работает с отдельной акцией, но как быть, если у вас много активов и на положение относительно SMA200 нужно проверить целый портфель? Сейчас расскажу.

Как отслеживать SMA200 в портфеле

На сайте Finviz.com вы можете создать портфолио (Portfolio), а по-русски, портфель и фильтровать его активы по положению цены относительно простых скользящих средних за разный период (в частности, за 20, 50 и 200 дней). Для того чтобы иметь такую возможность, необходимо: зарегистрироваться, добавить активы в портфель, перейти в режим скринера и открыть вкладку с фильтром, как показано на скриншоте ниже.

• Ссылка по теме: Как отбирать акции на сайте Finviz.com

Здесь же, кстати, в разделе Screener вы можете отбирать активы, цена которых пересекла SMA200 сверху или снизу скринера. Для этого вам понадобится выбрать вкладку Technical > 200-Day Simple Moving Average > Price crossed SMA200 above (below)).

Также если вы используете мой сервис контроля сделок, то знаете, что всегда можете зайти в раздел Открытые сделки на сайте Trades.Mindspace.ru и проверить положение цены ваших акций относительно их 13, 50, 200 – дневных скользящих средних.

А теперь вопрос к вам: Что делаете вы, чтобы повысить эффективность своих инвестиций? Какие стратегии применяете и почему? А если не применяете, то опять-таки, почему? Напишите ответ в комментариях ниже.