В данном обзоре мы поговорим о том, как выставить стоп-лосс от уровней поддержки и сопротивления. В предыдущем посте мы разобрались с тем, что такое норма риска и для чего нужен стоп-лосс.
Мы решили придерживаться консервативного подхода и следить за тем, чтобы наши потери по одной сделке не превышали 1% от капитала. Также мы рассчитали, что при капитале в $20 000 и 1%-ном риске наш максимальный убыток по одной сделке не должен быть выше $200 (1% от $20 000 = $200). Эти $200 – ни что иное, как величина нашего риска или сумма стоп-лосса по сделке.
Давайте продолжим и предположим, что мы хотим купить 100 акций компании ABC по $50. Следуя правилу 1%-ного риска, мы должны выставить стоп-лосс на уровне $48 ($200/100 акций = $2 на акцию). Правильно? Не совсем. При всей простоте данный подход не эффективен. Почему? Потому что он игнорирует поведение актива.
Уровни, которые нельзя игнорировать
Если вы посмотрите на график любой бумаги, то увидите, что у нее есть своя история движения и свои важные уровни. Что это за уровни? Это уровни поддержки и сопротивления. О них мы подробно уже говорили, поэтому приведу только самую суть.
- Поддержка – это уровень, которой цене не пробить сверху вниз.
- Сопротивление – это уровень, которой цене не пробить снизу вверх.
Эти уровни хранят следы борьбы между покупателями и продавцами и именно их, а не расчетные цифры, нужно использовать для выставления стоп-лосса. Почему? Потому что цена имеет привычку к ним возвращаться и задерживаться именно на них.
Как выставить стоп-лосс от уровней поддержки и сопротивления
Легче всего выявить уровни поддержки и сопротивления на графиках тех акций, которые движутся в боковом тренде (находятся в стадии консолидации). Там они больше всего напоминают пол и потолок. Такие активы можно торговать в двух направлениях и ставить стоп-лосс за верхней и нижней границей уровня.
- Ссылка по теме: Как строить графики на сайте Stockcharts.com.
Например, акции Spectra Energy Corp. (NYSE:SE) с сентября 2016 года стоят в боковике и их можно было торговать в диапазоне $40-43, получая хорошее соотношение риск-прибыль при минимальном риске.
Данный график нас учат тому, что мы не должны игнорировать поведение актива и считаться с его уровнями поддержки и сопротивления. Используя эти уровни, мы можем их торговать и выставить логичный стоп-лосс. При открытии длинных позиций – чуть ниже уровня поддержки. При открытии коротких позиций – чуть выше уровня сопротивления.
Видео к посту
Однако выставление защитного приказа от уровней – не единственный способ его разместить. И в следующих постах мы с вами рассмотрим другие способы, как это сделать (следите за обновлениями блога). А пока для закрепления посмотрите видео с моего канала и ответьте на вопросы ниже.
А теперь вопрос к вам: Размещаете ли вы стоп-лоссы? Если да, то как их рассчитываете и как выставляете? Если нет, то как контролируете свои убытки? Напишите в комментариях ниже.
6 комментариев. Оставить новый
Привет.да чуть ниже линии сопротивления стоп ставить.но и об этом пишут часто,что как раз там тоже их ставить далеко не всегда хорошо.охотники за стопами зная что там их и ставят ,собирают их.так что же делать?ставить еще ниже?
Здравствуйте, Оксана! Подскажите, пожалуйста, как исправить такую ошибку:
заявка на покупку акции сделана без указания стоп-лосса, она давно отработала. Как в этом случае обезопасить себя от падения цены на акции? Выставить лимит-ордер на продажу? Как сделать это правильно?
Альбина, вам нужно создать новый приказ для купленной акции. Далее вам нужно создать для нее ордер на продажу. Для этого выбрать в типе ордера STP (Stop-loss), лимитную цену (LMT), срок действия GTC (до момента исполнения или отмены приказа). Обратите внимание, чтобы количество акций к продаже совпадало с числом купленных вами акций.
Спасибо, а можно указать еще и условие для фиксации прибыли?
Альбина, все то же самое, только вместо STP выбирайте TP (Take-profit) или используйте т.н. Bracket ордер, где можно задать и стоп-лосс, и тейк-профит.
Короткий стоп от средней, являющейся поддержкой. Без стопов при входе опционами.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий