Как покупать акции в канале?

В двух предыдущих видео здесь и здесь мы рассмотрели, как минимизировать риски и максимизировать прибыль, покупая акции на уровне ценности и в зоне ценности. В этом видео я покажу вам еще один способ входа в актив по справедливой цене. Он основан на использовании каналов или, как их еще называют, конвертов.

Что такое канал? Это просто две линии, проведенные выше и ниже скользящей средней актива. Расстояние от скользящей средней может задаваться в стандартных отклонениях (например, как в полосах Боллинджера) или на основе среднего истинного диапазона (например, как в канале Кельтнера).

Я использую канал Кельтнера потому что он лучше, чем полосы Боллинджера, подходит для торговли акциями (подробнее о разнице двух индикаторов я пишу здесь). Для того чтобы построить канал, нужно добавить данный индикатор на график. Как это сделать? Смотрите инструкцию здесь.

• Важный момент: при построении канала выбирайте такой коэффициент, чтобы 85-90% всех цен актива оказались внутри канала.

В итоге, если вы нанесете индикатор канала Кельтнера на все тот же график Facebook Inc. (FB), то в рассматриваемом периоде получите примерно такой результат.

Живая версия графика здесь

Анализ сигналов на графике

Как анализировать движение цены акции в канале? Если цена находится рядом с верхней границей канала, то актив, скорей всего, перекуплен и пойдет вниз. Это не лучшее время для открытия длинной позиции, поэтому на графике такие периоды я отметила красным цветом.

Если же цена движется рядом с нижней или средней границами канала, то актив, скорей всего, перепродан и пойдет наверх. Это может быть хорошей возможностью для покупки, поэтому такие периоды я выделила зеленым цветом.

При этом наилучшее соотношение риск/прибыль получается при входе в актив от нижней границы канала, когда можно поставить короткий стоп-лосс, чуть ниже линии канала. (Если вы используете мой плагин для анализа акций, то прямо на странице актива можете рассчитать данное соотношение и добавить бумагу в план своих сделок.)

Как видите, с помощью индикатора канала можно быстро понять, когда акция перекуплена и дорога для покупки, а когда перепродана и торгуется по разумной цене. Однако при всей простоте я не рекомендую рассматривать канал как отдельную торговую систему. Лучше всего его совмещать с дополнительным индикатором, например, MACD или RSI (подробнее о них читайте здесь).