Как выставить стоп-лосс по методу люстры?

В этом видео мы рассмотрим необычный способ, как выставить стоп-лосс. Данный способ, как и предыдущий, основан на волатильности. Почему необычный? Потому что обычно стопы привязываются к минимуму цены (открытии длинных позиций), а данный метод работает с точностью наоборот.

Алгоритм расчета стоп-приказа в лонговой позиции выглядит так.

• Определяется максимальная цена актива за период.
• От максимума цены откладывается нужное число средних истинных диапазонов (ATR).
• Выставляется плавающий стоп (Trailing Stop), который перемещается вместе с ценой.

В результате получается, что стоп «подвешивается» к максимуму, словно люстра на потолок. Отсюда, видать, и название метода.

• Ссылка по теме: Как ставить стоп-лосс в терминале Interactive Brokers

Формула для расчета уровня стоп-приказа в длинных позициях

• Люстра = Max Price – coef x ATR, где:

Max Price– максимальная цена за выбранное число дней;
coef – коэффициент для расчета отступа от цены в ATR;
ATR – средний истинный диапазон за определенное число дней.

Можно ли использовать люстру для защиты прибыли по коротким позициям? Можно. В таком случае люстра “подвешивается” к минимальной цене, а формула для расчета будет такой.

Формула для расчета уровня стоп-приказа в коротких позициях

• Люстра = Min Price + coef x ATR, где:

Min Price– минимальная цена за выбранное число дней;
coef – коэффициент для расчета отступа от цены в ATR;
ATR – средний истинный диапазон за определенное число дней.

На сайте Stockcharts.com используется Chandelier Exit (22,3), то есть для определения хода цены берется ATR за 22 дня и стоп отстоит на 3 х ATR. Настройки вы можете изменить. Важно: при размещении стопа в коротких позициях в настройках индикатора необходимо добавить слово “short”, как показано в видео или в инструкции здесь.