Стратегия Моментум (Moving Momentum) была разработана школой StockCharts.com и включает в себя следующие шаги. 1. Определение тренда. 2. Определение уровней коррекции. 3. Определение разворота цены.
1. Определение тренда в стратегии Моментум
Для определения тренда в стратегии Моментум используется комбинация двух скользящих средних и анализируется их расположение относительно друг друга. Здесь используется сочетание 20-дневной (SMA20) и 150-дневной (SMA150) простых скользящих средних. Однако их параметры зависят от периода торговли и могут быть другими.
Нахождение короткой средней (SMA20) под длинной (SMA150) говорит о нисходящем тренде (Bearish Trading Bias). И наоборот, движение короткой средней (SMA20) над длинной (SMA150) указывает на восходящую тенденцию (Bullish Trading Bias).
2. Определение уровней коррекции в стратегии Моментум
Для определения уровней коррекции – перекупленности и перепроданности – в стратегии Моментум используется стохастический осциллятор. Данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и идеален для отслеживания краткосрочных откатов (Pullbacks) или отскоков (Bounces) в цене.
Движение стохастика ниже 20 сигнализирует об откате цены, а выше 80 – об отскоке. Покупка на откатах и продажа на отскоках позволяет улучшить соотношение риск/прибыль (Risk-Reward Ratio) сделки.
3. Определение разворота цены в стратегии Моментум
Для определения разворота цены вверх или вниз в стратегии Моментум используется гистограмма MACD, получаемая путем вычитания из линии MACD сигнальной линии.
MACD-гистограмма становится положительной (пересекает нулевую линию снизу вверх и движется над нулем), когда цена разворачивается вверх, и отрицательной (пересекает нулевую линию сверху вниз и движется под нулем), когда цена разворачивается вниз.
Стратегия торговли по стратегии Моментум
Сигнал на покупку возникает, когда:
1. Скользящие средние показывают бычий тренд (20-дневная SMA торгуется выше 150-дневной SMA).
2. Стохастический осциллятор движется ниже 20, говоря об откате цены и хорошем соотношении риск-прибыль.
3. MACD-гистограмма пересекает ноль и перемещается на положительную территорию, указывая на подъем цены после отката.
На графике, приведенном выше, показаны два момента возникновения сигналов на покупку акций Polo Ralph Lauren (RL). Обратите внимание, что гистограмма MACD почти всегда в минусе, когда стохастический осциллятор движется ниже 20.
Этот индикатор может оставаться отрицательным в течение 1-2 недель и важно всегда дожидаться его подъема для подтверждения других сигналов.
Сигнал на продажу возникает, когда:
1. Скользящие средние показывают медвежий тренд (20-дневная SMA торгуется ниже 150-дневной SMA).
2. Стохастический осциллятор поднимается выше 80, сигнализируя об отскоке и хорошем соотношении риск-прибыль.
3. MACD-гистограмма пересекает ноль и переходит на отрицательную территорию, указывая на спад цены после отскока.
Приведенный выше пример показывает Flour Corp (FLR) с несколькими сигналами к продаже. Как видно, в июне 20-дневная SMA ушла под 150-дневную SMA, ознаменовав начало даунтренда.
Стохастический осциллятор поднимался выше 80 несколько раз, при этом не всегда возникал сигнал от гистограммы MACD. MACD гистограмма может оставаться положительной в течение 1-2 недель и важно всегда дожидаться ее снижения для открытия сделки на продажу.