Красота нормального распределения, его мощь и изящество обусловлены тем, что нам по определению известно, какая именно доля значений (наблюдений) при нормальном распределении находится на том или ином удалении от среднего значения.

В случае нормального (колоколообразного) распределения в пределы одного стандартного отклонения (или среднеквадратического отклонения) попадают порядка 68% ожидаемых будущих значений. Вероятность того, что результат попадет в пределы двух стандартных отклонений от ожидаемого значения распределения, равняется 95%, а вероятность того, что он попадет в пределы трех отклонений от ожидаемого значения, составляет больше 99%.

нормальное распределение

Такая закономерность распределения известна как правило трех сигм (по названию буквы σ (сигма) для обозначения стандартного отклонения). В техническом анализе показатель среднеквадратического отклонения используется для расчета волатильности и построения таких индикаторов, как полосы (линии) Боллинджера, средний истинный диапазон (ATR).

16.12.2016|Время чтения 1 мин.|Нет комментариев